hoffe jemand kann mir weiterhelfen:
Ich untersuche Daten aus dem Jahr 2015 bis 2022. Ich habe zwei Strategien die ich miteinander vergleichen möchte. Es wird jeweils die Rendite über die Quartale miteinander verglichen:
1) monatliche Investition in den MSCI World zu 100%
2) eigene Strategie in der 80 % in den gleichen MSCI World und 20% in andere ETFs investiert werden.
Ich gehe davon aus, dass ich hier verbundene bzw. abhängige Stichproben habe, da die Grundlage aus Strategie 2 aus 80% der ersten besteht.
Jetzt habe ich für die Stichprobe 1 keine und für SP 2 eine Normalverteilung vorliegen. Dementsprechend kann ich hier den parametrischen "gepaarter t-Test" nicht anwenden, sondern muss den Wilcoxon Paarvergleichstest nehmen?
Letzte Frage: ich habe ein paar Ausreißer, muss ich die Daten transformieren oder kann ich den Test trotzdem so anwenden ?
Vielen Dank schonmal für jede Unterstützung
