STATISTIK-FORUM.de

[Gooly]

Hallo,
möglicherweise könnte/müsste man man die Frage verschieben, aber mein stat. Wissen ist nicht ausreichend, dass ich das von vorn herein richtig machen würde.

Meine Fragestellung ist nicht so kompliziert, die Lösung vielleicht schon.

Ein Handelsprogramm mit seinen Parametern wurde mittels Backtests optimiert und eben getestet. Ich erhalte bestimmte Werte:

Allgemein:
- AnzAllerTrades, AnzKäufe, AnzVerkäufe,
- BacktestDauer

Erfolgsspezifisch:
- AnzVerlierer, AnzGewinner
- SummeAllerGewinner, SummeAllerVerlierer, ...
- Profitfaktor = SummeAllerGewinner/SummeAllerVerlierer
- ExptPayoff = (AnzGewinner /(AnzAllerTrades) ) * (SummeGewinner/AnzAllerTrades ) -
(AnzVerlierer/(AnzAllerTrades) ) * (SummeVerlierer / AnzVerlierer)
- MaxAnzAufeinanderfolgenderVerlierer
- MaxInterimVerlust (maxDrawdown)
(und andere)

Gemäß des Backtestes setzte ich jetzt ein Risiko fest, das vor jedem Trade in die Positionsgröße umgerechnet wird.
Jetzt läuft dieses Programm handelt und hat Verlierer-Trades und Gewinner-Trades.

Nach eine gewissen Zeit (oder Anzahl Trades) möchte ich wissen, ob ich wegen der Abweichung von den Erwartungswerten(?) aus dem Backtest entweder mein Risiko, also die Positionsgröße, verkleinern sollte, weil das reale Trading schlechter ist als der der Backtest, oder erhöhen, weil das Trading besser ist als der Backtest.

Was muss ich wie anwenden?
Da ich mir das programmieren möchte wären mir am liebsten Formeln und welche Variable was bedeutet.
Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich,
Gooly