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[PeterG]

Hallo Zusammen,

gerade stehe ich etwas auf dem Schlauch... Es geht um folgendes: Wie kann ich die Formel für den Kleinste-Quadrate Schätzer beta1 schreiben, wenn bekannt ist ,dass beta0 = 5 in einem Regressionsmodell yi=beta0 + beta1xi + ui ?

Es müsste so sein dass die Formel dann sehr ähnlich zu derjenigen im no-intercept Model ist. Aber warum ist das so? Ich lasse xquer und yquer einfach weg. Und anstattdessen steht dann im Nenner SUMME xi^2 und im Zähler SUMME xi*(yi-5) Ok, Frage hat sicher geklärt, bin mir sicher dass es so ist wie beschrieben!

Jedoch stelle ich mir folgende Frage: Wie sieht es im Falle eines Regressionsmodells yi=b0 + b1ln(xi) + ui aus?

Wie lautet hier dann die Formel für den KQ-Schätzer von b1 ?