STATISTIK-FORUM.de

[Roman]

Hallo liebe Freunde der Statistik

Gerne bräuchte ich eure Hilfe für meine Abschlussarbeit. Ich werde zwei statistische Tests durchführen, bei denen ich von euch gerne wissen würde, welche Methode dafür adäquat sind.

Beim ersten Test geht es darum dass ein externer Einfluss eine Zeitreihenanalyse aus dem Gleichgewicht bringt. Einerseits untersuche ich den Effekt auf zwei Arten. Das erste Ereignis bringt nur den Datensatz einer Zeitreihe aus dem Gleichgewicht. Die anderen bleiben gleich. Beim zweiten hat das Ereignis einen Einfluss auf alle Datensätze.
Gerne möchte ich bei beiden Tests untersuchen, welche Auswirkungen der Einfluss auf die Daten hat. Zudem würde ich gerne zeigen, ob dieser Einfluss signifikant für die Änderung ist.

Beim zweiten Test geht es darum, dass der gleiche Datensatz einer Zeitreihe zuerst mit einem anderen Datensatz korreliert, später, zum Beispiel nach dem oben genannten Ereigns, mit dem zweiten Datensatz.

Nun frage ich mich, welche statistischen Tests am meisten Sinn ergeben. Bis anhin dachte ich mir, dass für den ersten Test ein "Differences in Differences" Test gut wäre für das Ereignis, welches nur Einfluss auf einen Datensatz hat. Für das Ereignis, welches einen Einfluss auf alle Daten hat, ein Chi2- oder F-Test,
Für den zweiten Test eignet sich möglicherweise wieder ein "Differences in Differences" Test.

Liege ich mit solchen Tests richtig, oder empfiehlt ihr mir andere Tests?

Ich bin für jeden Input sehr dankbar.

Freundliche Grüsse
Roman

[Institut_Zwei]

Was Sie brauchen, ist nicht schwierig. Mir scheint, dass dies etwas simles ist. Aber mir fehlen einige Infos. Z.B. welche Art von Zeitreihenanalyse Sie machen. Noch besser wäre die eigentliche Fragestellung Ihrer Abschlussarbeit zu offenbaren, oder zumindest eine veränderte ähnliche, (die keine Rückschlüsse auf Ihr Thema/Betreuer/Ihre Identität zulässt).

Denn die Zeitreihen kann man für unterschiedliche Zwecke nutzten, dann braucht man unterschiedliche Herangehensweisen.

[Roman]

Ich möchte gerne den Effekt von negativen Schlagzeilen auf den Verlauf des Aktienkurses untersuchen. Einerseits sollen die Schlagzeilen zuerst nur ein Unternehmen betreffen. Die Zeitreihenanalyse sollte mir zeigen, wie stark die Schlagzeile sich auf das Unternehmen auswirkt - also den Unterschied zwischen dem was passiert wäre ohne eine Schlagzeile und dem, was passiert ist mit der Schlagzeile. Zudem würde ich gerne wissen, ob diese Schlagzeile signifikant für die Veränderung ist. Bei diesem Test könnte ich für die anderen Unternehmen kontrollieren (Differences in Diferences?). Danach soll die Schlagzeile eine gesammte Volkswirtschaft betreffen. Auch hier würde ich gerne das Gleiche wissen.

Es steht zudem die These, dass sich grosse Unternehmen nach einem solchen Schock eher wie kleinere Unternehmen verhalten (der Aktienkurs wird volatiler). Die Korrelation des Aktienkurses eines ursprünglich grossen Unternehmens sollte dann eher mit dem Aktienkurs eines kleinen Unternehmens übereinstimmen. Die Zeitreihenanalyse sollte mir zeigen, ob tatsächlich die Korrelation ändert.