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[Freddy19911]

Hallo,

im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich auf zwei verschiedene Verfahren zurückgreifen, um den Einfluss der Ankündigung von Ratingänderungen zum Zeitpunkt t0 auf den Aktienkurs zu untersuchen.

Zum einen erfolgt die Analyse durch Bildung von Subsamples, die aus der Gesamtstichprobe
anhand definierter Unterscheidungskriterien gebildet werden. Bspw. Sample 1 für alle financial Unternehmen und Sample 2 für alle non-financial Unternehmen. Für diese Subsamples wird dann jeweils eine Ereignisstudie durchgeführt und die Ergebnisse verglichen.

- Zum anderen erfolgt eine Definition unabhängiger Dummy-Variablen mit Hilfe einer Multivariaten Regressionsanalyse. Hier wird bspw. eine Variable FIN den Wert 1 annehmen, wenn es ein financial Unternehmen ist und 0, wenn nicht.

Ich frage mich nur ob die Anwendung einer dieser Methoden eine Frage des Geschmacks ist oder ob es tatsächlich Vor- und Nachteile für die jeweiligen Methoden gibt. Ist es egal ob ich einfach Subsamples bilde und diese getrennt untersuche oder ob ich das Ganze mittels Multivariater Regression untersuche?

Vielen Dank

[PonderStibbons]

http://www.talkstats.com/threads/cross- ... ost-215214