STATISTIK-FORUM.de

[CongoOtto]

Hallo zusammen,

ich hoffe ihr könnt mir bei einem etwas komplizierten Fall helfen, da ich einfach nicht weiterkomme.

Ausgangssituation:

Nehmen wir einmal an, ich kann eine Ware zum Preis eines bestimmtes Index kaufen (z.b Dax) und kann dieses gleiche Gut zu einem anderen Index (z.b. Dow Jones) wieder an jemand anderen verkaufen.

Nun schaue ich mir die Werte der Indizes an jedem Handesltag der letzten 2 Jahre an. Ich habe für jeden Index einen Erwartungswert und die Standardabweichung berechnet, sowie die Kovarianz und den Korrelationskoeffizienten. Mein Ergebnis war ein Korrelationskoeffizient von 0,97.

Nun zu meinem eigentlichen Problem:

Ich kann also zum Preis von Index 1 kaufen und zum Preis des Index 2 an jemand anderen verkaufen. Um keinen Verlust zu machen, möchte ich gerne den Preisunterschied der Indizes in der Absatzseite einpreisen. Nur weiß ich nicht, wie ich meine errechneten Werte interpretieren soll um einen Aufschlag für den Absatzpreis festzulegen. Habe ich überhaupt alle relevanten Werte ermittelt?

Vielen Dank im voraus für die Hilfe

Mfg