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[MinimunCapitalRequirement]

Hi Leute,

habe hier eine Aufgabe mit der ich nicht ganz so klar komme. Habe zwar schon einen Lösungsweg für mich selbst gefunden, aber ich bin mir nicht sicher ob das jetzt nur ein Zufallsergebnis ist, oder ich es vielleicht doch richtig antizipiert habe. Hier die Aufgabe:

A banking (accrual) book has interest rate VaR of 200 M, equity VaR of 15 M, and F/X VaR
of 50 M. The VaR has been computed based on a 10-day holding period. Assuming there is no
correlation among the three asset classes, determine the required regulatory capital based on
the current BIS minimum capital requirement for the market risk in this book.
a. 620 M
b. 207 M
c. 150 M
d. 795 M

Wäre sehr dankbar wenn mir jemand von euch weiter helfen könnte.

lg