von DHA3000 » Do 12. Feb 2015, 16:59
Du wirst noch ein größeres Problem bekommen, nämlich wird sich die Verteilung der Tagesrenditen von der der Monatsrediten unterscheiden.
Also kannst du diese nicht einfach vergleichen. Außerdem hilft dir das ja nicht bei einer ökonomischen Fragestellung weiter.
Wenn wir von der Effizienzmarkthypothese ausegehen, solltest du mit keiner Frequenz in der Lage sein Gewinn zu erzielen. Du solltest also nicht
in der Lage sein, "den Markt zu timen". Dazu gibt es diverse Markettiming-Tests, die auch auf unbekannte Verteilungen generalisiert sind.
Weiterhin kannst du eine ökonomische Auswahl vornehmen, indem du eine Benchmark-Handelsstrategie einbaust. Der Klassiker dazu ist eine Buy- and Hold.
In Erggänzung zur BaH implementierst direkt eine Investitionsstrategie. Also sobald dein Modell eine ein positives Vorzeichen prognostiziert, kaufst du, sobald es ein negatives prognostizierst, legst du das Geld in einer sicheren Anlage an.
Oder du gehst direkt über die Vola und implementierst eine Pseudo-Hedging Strategie eines Portfolies mit Optionen.
Dafür brauchst du allerdings ein ökonometrisches Modell (also fortgeschrittene ökonometrische Kenntnisse) und ein paar Computerskills.