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[rissa]

Hallo Zusammen

Ich hätte da eine Frage bzgl. t-Test und Deltamethode.

Ich habe die Regressionsschätzer für folgende Gleichung berechnet:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +e

Der wahre Betaschätzer hat aber die Form
βneu = β1+ β2 + β3.

Den Standardfehler dieses 'neuen' Betas habe ich in R mittels der Deltamethode approximiert.

Ich möchte nun βneu mittels t-Test auf Signifikanz testen, und zwar unter der Nullhypothese, dass βneu = 0.

Den t-Wert dafür berechnete ich ganz einfach mit:
t = βneu / SE(βneu)

Meine Frage ist nun:
Mit welchem kritischen t-Wert muss ich 'meinen' t-Wert vergleichen, d.h. wie viele Freiheitsgrade muss ich berücksichtigen? N-2 wie bei einem univariaten Regressionsschätzer oder N-4 aus der multivariaten Regression von oben?

Vielen Dank für eure Hilfe