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[krokus]

Guten Tag

Aufgrund meiner Unerfahrenheit mit statistischen Herausforderung, stelle ich eventuell eine sehr banale Frage. Ich bedanke mich daher schon im Voraus für konstruktive Antworten, die mir sagen, welches Verfahren ich für meine Problemstellung verwenden sollte. Falls weitere Angaben nötig sind werde ich diese gerne nachliefern.

Ausgangslage:
Ich habe zwei Stichprobengruppen:
- Gruppe A umfasst N=192 Indizes von ruralen Immobilienmärkten mit jährlichen Preisveränderungen (n=15) vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015
- Gruppe B umfasst N=25 Indizes von urbanen Immobilienmärkten mit jährlichen Preisveränderungen (n=15) vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015

Nun möchte ich die Hypothese nachweisen, dass die Volatilität der Preisentwicklungen in urbanen Immobilienmärkten höher sind als in ruralen Immobilienmärkten.

- Tatsächlich bekomme ich nun höhere Standardabweichungen bei den jährlichen Preisänderungen der Gruppe B (25 mal 15 Preisänderungen) als in der Gruppe A (192 mal 15 Preisänderungen.

Ist diese Masszahl (Standardabweichung) für alle jährlichen Preisänderungen so aussagekräft oder müsste ich die durchschnittlichen jährlichen Preisänderungen für urbane und rurale Regionen errechnen und von diesen die Standardabweichung ausrechnen? Oder eine ganz andere Masszahl verwenden?

Und mit welchem Modell kann ich nun beweisen, dass die Unterschiede der Volatilität (Standardabweichung/Varianz) signifikant sind?

Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Christel

[bele]

Gibt es in Deinem Fachgebiet eine präzise Definition von Volatilität, der man entnehmen kann, ob es bei dem Begriff um die absoluten oder die relativen Schwankungen geht?