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[thomas1908]

Hallo,
Ich habe eine Zeitreihe und fitte daran einen GARCH(1,1)-Prozess, der mir dann mit den mit der Maximum-Likelihood-Methode geschätzten Parametern eine neue Zeitreihe simulieren kann.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich den MSE ausrechnen? Also wie bewerte ich die Güte des Fits?
Weil die simulierte Zeitreihe ja zeitlich nicht mit der wirklichen übereinstimmt...?
Vielen Dank!
Gruß Thomas