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[Rink]

Hallo,
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und habe Probleme mit der Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman.

Ich beschäftige mich mit der Bewertung verschiedener Performancemaße in Bezug auf die Güte verschiedener Aktienfonds.
Ich untersuche 1200 Aktienfonds über 10 Jahre und berechne dann für diese verschiedenste Performancemaße, welche die Fonds in eine Rangfolge bringen und dann über den Rangkorralationskoeffizienten nach Spearman (Excel:Korrel) vergleichbar gemacht werden.

Mein Problem ist, dass einige Performancemaße zu einigen Fonds keine Bewertungen (=> keine Ränge) berechnen können. Das heisst, dass z.B. die Sharpe-Ratio dem von ihr als schlechteste Anlagemöglichkeit gesehenen Fond den Rang 1035 gibt und die Omega-Ratio dem von ihr als schlechtesten Fond den Rang 1020 (weil die restliche 15 Ränge nicht vergeben wurden).
Alle Ränge für die jeweiligen Performancemaße werden über die Excel-Fkt Datenanalyse – Korrelation in eine Rangkorrelationsmatrix gebracht, muss hier eine Standardisierung der Spearman Korrelation erfolgen? Oder wird Excel dies verstehen und einbeziehen?

Danke im Voraus.