Ich habe eine Frage bezüglich der Berechnung von der Information Ratio bzw wieso zwei unterschiedliche Werte herauskommen, wenn ich...
A) die Standartabweichung von monatlichen stetigen Renditen ausrechne (über 5 Jahre) und dann mit ()*Wurzel(12) multipliziere um diese zu annualisieren.
B) Standartabweichung von den selben, aber JÄHRLICHEN stetigen Renditen ausrechne (über 5Jahre) und das nun ja schon annualisiert ist.
Es geht um die Information Ratio Berechnung bei der dann natürlich andere Werte herauskommen (ca. +22%).
Liegt es daran, dass in der SD Berechnung mit monatlichen Werten mehr "Inforamtion" beinhaltet ist, weshalb sie kleiner ist, oder mache ich einen grundsätzlichen Fehler?
Die gefragten Werte sind in F66 (zu A) ) und K9 (zu B) ).
Ich hoffe, dass die Fragestellung möglichst klar ist.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße aus dem Süden.
Leider hat kann ich noch keine Daten hochladen,
hier ist die kleine Excel Datei als download verfügbar:
https://mega.nz/#!9hFH1KRI!LYrxh45BV_sn ... ZHlqvuxK_s
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
