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[iakregnif]

Für meine Abschlussarbeit, habe ich die Autokorrelation der Segmente des Kapitalmarktes untersucht und bin nun dabei einen Run-Test zu machen. Allerdings jeweils auf Basis der Formeln, ohne Beispiele... mir fehlen die Kurse Ökonometrie und Zeitreihenanalyse um nachvollziehen zu können ob ich es richtig gemacht habe

Die Autokorrelation habe ich untersucht, indem ich zunächst die Renditen (Pt-Pt-1)/(Pt-1), wobei ich für Pt die Schlusskurse auf Tagesbasis nehme (Tag und Vortag), berechnet habe...

Dann eben die bekannte formel für die Autokorrelation, wobei die Stichprobe über 1000 Elemente umfasst. Hört sich das soweit richtig an?

Zum Run-Test Leider steht im Internet reichlich wenig über den Run-Test mit 3 Disjunkten (0, Minus und plus)

Wobei ich als Menge für n- einfach die Anzahl der negativen Renditen genommen habe (keine Runs), für n+ alle Plus... n ist der Umfang der Stichprobe. R die Anzahl der Runs.

Bei der Varianz habe ich eine sehr große Zahl ...muss ich den zähler wirklich jeweils zum Quadrat bzw. hoch drei nehmen?

Ganz wichtig Was ist, bezogen auf den Run-Test, mit Lag-Länge gemeint. Bei der Autokorrelation ist es ja der Bezug zur Vorperiode bei einem Lag von 1 bzw. zur Vor-Vorperiode bei lag 2... Das würde hier aber wenig Sinn machen oder? (siehe Quelle). Der Autor nimmt die Lag-Längen 1,2,5,10 und 20. Ist das der Umfang der Stichprobe? - quasi 20 Renditen?