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Generiere einen standard-normalverteilten Zufallsvektor X der Dimension (1 x Spalten), also eine Zeile, mehrere Spalten. Generiere zusätzliche zufallsverteilte Vektoren Yj (sagen wir mal 10 Stück). Definiere Zj = COR1 * X + WURZEL(1-(COR1²)) * Yij, wobei COR1 aus einer Gleichverteilung gezogen wird. Gemäß multivariater Normalverteilung haben X und Z eine Korrelation von COR1.
Muss ich das so verstehen, dass nach der Berechnung Yj durch Zj ersetzt wird, meine resultierende Matrix also ausschließlich aus den umgerechneten Vektoren Zj besteht?
