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[didi800]

Hallo,

Ich habe eine Frage zur Standardabweichung bzw. zum Value at Risk (VaR):

Berechnet man den wahrscheinlichen Verlust (z.B. wahrscheinlicher Verlust einer Aktie) am besten mit der Standardabweichung oder mit dem VaR? Am gängigsten ist der VaR. Aber meiner Meinung nach kann ich ja die Standardabweichung auch für ein Konfidenzintervall von 99 % berechnen (= 3fache Standardabweichung) und ist darüber hinaus noch viel einfacher zu berechnen. Liefert die Standardabweichung im Endeffekt nicht das selbe Ergebnis wie der VaR?

Bitte um eure Hilfe. Dankeschön.

Lg. Didi

[STATWORX]

Nein, aus der Standardabweichung kannst Du nicht direkt das Verlustrisiko ablesen. Die Standardabweichung stellt ja nur die durchschnittliche Streuung der Renditen um den Mittelwert dar.

VG