STATISTIK-FORUM.de

[Wolframator]

Hallo zusammen,

Ich arbeite momentan an meiner Abschlussarbeit und muss dafür testen, ob 20 Zeitreihen (zusammen) einen signifikanten Trend aufweisen. Dazu möchte ich pro Zeitreihe die ersten 30 Werte mit den letzten 30 Werten vergleichen. Insgesamt vergleiche ich also 20x30 Werte miteinander.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich für die Auswertung einfach einen Wilcoxon signed rank test machen kann über alle 600 Werte, da sie ja nicht einer Zeitreihe entspringen. Kann mir jemand bestätigen bzw. einen Alternativen Test aufzeigen?

Vielen Dank für eure Hilfe

Wr

[DHA3000]

Hmm, ist dieser Test denn bei Zeitreihen überhaupt gültig? Insbesondere wenn diese Integriert sind?

Ich hätte jetzt spontan ein Kointegrarionstest vorgeschlagen (Johansen), aber mit 20 Zeitreihen...

[Wolframator]

Danke schon mal für die Antwort, werde mich nachher mal in den Kointegrationstest einlesen.

Vielleicht sollte ich es noch ein bisschen näher ausführen:

Ich habe 20 Klimamodelle und lese daraus gewisse Indizes aus (z.B. Anzahl Tage pro Jahr mit T>25°) und will nun testen, welche Indizes in Zukunft signifikant verschieden sind. Dazu nehme ich 30 Jahre aus der Gegenwart und vergleiche diese mit 30 Jahren in der Zukunft. Auf den Wilcoxon signed rank test' bin ich gekommen, da ich so Jahr 1 Model 1 aus der Gegenwart mit Jahr 1 Model 1 in der Zukunft etc. vergleiche.