STATISTIK-FORUM.de

[Danielo]

Hallo liebe Leute,
habe mal eine Frage zu den Signifikanztest bei Korrelationskoeffizienten. Ich weiß, dass beim Signifikanztest von Pearson der T-test duchgeführt.
Wenn ich in R test.cor() durchführe wird mir auch der T-Wert mit der dazugehörigen Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese angezeigt.
Wenn ich es aber für Spearman mache dann wird mir ein S Wert angezeigt. Jetzt frage ich mich für was dieses S stent und wie es berechnet wird?

Beste Grüße

[DHA3000]

Hmm, wofür könnte denn das "s" bei dem Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman stehen... hmm?

[Danielo]

Hast die Frage wohl nicht verstanden. Meine Frage ist, wie der TEST lautet, der da durchgeführt wurde und nicht wie der Name des Korrelationskoeffizient lautet

[Frequentist]

Hallo!

Wenn ich es aber für Spearman mache dann wird mir ein S Wert angezeigt. Jetzt frage ich mich für was dieses S stent und wie es berechnet wird?

Die Teststatistik S berechnet sich aus der Summe der quadrierten Differenzen der Ränge (der Stichproben), vergleiche
Büning und Trenkler (S.234).

Gruß
F.

[Danielo]

Hi, meinst du den X^2 -Test auf Unabhängigkeit?

[Frequentist]

Hi, meinst du den X^2 -Test auf Unabhängigkeit?

Du meinst vermutlich den -Test oder chi^2-Test. Den meine ich nicht. Für den Korrelationstest auf Basis des Spearman-Koeffizienten, musst du in der von mir angegebenen Literatur noch etwas weiter blättern; bis Seite 234 (2. Auflage). In der Auflage bei googlebooks ist dies die Seite 235.

Liebe Grüße
F

[Danielo]

und woher weißt du dass R genau diesen Test bei der Funktion durchführt?

[bele]

War das jetzt frech oder eine ernstgemeinte Frage? Falls allgemeine Zweifel an Frequentists Einschätzung: Viel Glück.

Falls kritisch gefragt, woher man bei R weiß, was es tut: Dafür gibt es die eingebaute Hilfefunktion die zum Thema folgendes schreibt:

Code: Alles auswählen

     For Spearman's test, p-values are computed using algorithm AS 89
     for n < 1290 and ‘exact = TRUE’, otherwise via the asymptotic t
     approximation.  Note that these are ‘exact’ for n < 10, and use an
     Edgeworth series approximation for larger sample sizes (the cutoff
     has been changed from the original paper).

     [...]

References:

     D. J. Best & D. E. Roberts (1975), Algorithm AS 89: The Upper Tail
     Probabilities of Spearman's rho.  _Applied Statistics_, *24*,
     377-379.

     Myles Hollander & Douglas A. Wolfe (1973), _Nonparametric
     Statistical Methods._ New York: John Wiley & Sons.  Pages 185-194
     (Kendall and Spearman tests).

LG,
Bernhard

[Frequentist]

Hallo Danielo,

und woher weißt du dass R genau diesen Test bei der Funktion durchführt?

Zum einen habe ich die Hilfefunktion konsultiert und zum anderen habe ich die Teststatistik auf Basis des ersten Beispiels aus der Hilfefunktion und Büning/Trenkler per Hand berechnet. Es kam das gleiche Ergebnis für die Teststatistik heraus, wie bei der Verwendung von cor.test.

Keine Sorge, ich empfinde diese Frage nicht als frech! Es zeigt mir, dass du dich mit der Materie auseinandersetz und versuchst wissenschaftlich zu arbeiten. Letztendlich weißt du nichts über meine Person. Ich könnte, überspitzt gesagt ein Hochstabler oder gar ein Professor in Mathematik sein. Ich persönlich würde mich irgendwo dazwischen einordnen. Weiterhin kann ich verstehen, dass du dich in diesem Wald voller Annahmen und Verfahren, verloren fühlst. Hier ist es hilfreich einen Kompass zu haben, der zumindest in 95 von 100 Fällen gen Norden zeigt. Aber diesen Kompass zu erhalten ist nichts so trivial. Auch wenn man vermeintlich paradoxer Weise, versuchen sollte trivial zu denken, um diesen Kompass zu erhalten.

Liebe Grüße
F.

[Danielo]

Hi Frequentist,
vielen Dank für die Antwort und dein Verständnis. In der Tat arbeite ich gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit und brauche einen Beleg, dass es sich tatsächlich um diesen Test handelt. Bin gerade auch sehr unter Zeitdruck und ihr seid echt eine Riesenhilfe