ich würde gerne die Volatilität von Renditen berechnen. Grundsätzlich würde ich dies über folgende Formel tun:
Was aber, wenn der Betrachtungszeitraum sehr klein ist, bspw. 2 Tage oder auch 5 Tage, d.h. n=2 bzw. n=5. Sind die Ergebnisse dann noch brauchbar? Gibt es eine Möglichkeit für so kurze Zeiträume zusätzlich zu korrigieren? In meiner anfangs dargestellten Formel wird ja bereits durch die Division durch (n-1) statt durch n bereits korrigiert. Das macht für mich auch Sinn, aber bei extrem kurzen Zeiträumen wirkt sich dieser Korrekturfaktor natürlich umso stärker - evtl. zu stark? - aus. Was also ist ein geeigneter Schätzer für die Volatilität über sehr kurze Zeiträume? Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
