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Peter Panda · von **Peter Panda** » Fr 4. Okt 2013, 01:03

Ich muss meine Hausarbeit heute abgeben und scheiter momentan am schätzen von einem Modell.

Das Ausgangsmodell ist :

$y_{t}=a+w_{1}y_{t-1}+w_{2}\bar{y_{t-1}}+w_{3}\sigma_{t-1}+u$ das kann ich einfach schätzen

doch wie schätze ich in stata folgendes????

$y_{t}-\bar{y_{t-1}}=a+w_{1}(y_{t-1}-\bar{y_{t-1}})+(w_{1}+w_{2}-1)\bar{y_{t-1}}+w_{3}\sigma_{t-1}+u$

Ich bin dankbar für jede Hilfe.

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Hilfe beim Schätzen nach reparameterization

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