Effekt bei drei Interaktionstermen mit Variablen

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Effekt bei drei Interaktionstermen mit Variablen

Beitragvon Eva2 » So 22. Dez 2013, 17:19

Hallo,

habe hier eine Regressionsgleichung, die reg lgehalt roe lumsatz Dcons Dcons_roe Dfin Dfin_roe Dtrans Dtrans_roe, robust lautet.

Unter den Ergebnissen ( Koeffizienten, Standardfehler, etc.) sind die Tests test Dfin Dfin_roe, test Dcons Dcons_roe, test Dtrans Dtrans_roe verzeichnet.

Und der Test lincom roe+ Dcons_roe, lincom roe+ Dfin_roe, lincom roe+ Dtrans_roe.


Die dazu passende Fragen lauten, wie ich ablesen kann:

a.): ob das Gehalt ceteris paribus um soundsoviel Prozent steigt, wenn roe um eine Einheit steigt.

b.): Um wieviel Prozent sich das Gehalt im Finanzsektor verändert, wenn roe um eine Einheit steigt.


Vielen Dank für Antworten

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Zuletzt geändert von Eva2 am Sa 28. Dez 2013, 10:33, insgesamt 6-mal geändert.
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Re: Effekt bei Interaktionsterm

Beitragvon DHA3000 » So 22. Dez 2013, 19:00

HAst du eigentlich überhaupt irgendeine Ahnung von dem, was du da tust?

Sorry, aber was genau willst du überhaupt wissen?
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Re: Effekt bei Interaktionsterm

Beitragvon Eva2 » Mo 23. Dez 2013, 15:40

Nein, Ahnung habe ich nicht. Die Erklärungsansätze reichen nicht aus, die ich in der Literatur gesucht habe.

Ich kann ergänzen, dass lgehalt das logarithmierte Gehalt ist, roe ist die Eigenkapitalrendite in Prozent, lumsatz ist logarithmiert,
Dcons ist gleich 1, wenn das Unternehmen Konsumgüter herstellt, Dfin ist gleich 1, wenn das Unternehmen ein Finanzunternehmen ist.
Für Dtrans analog.

Die Gleichung nochmal: reg lgehalt roe lumsatz Dcons Dcons_roe Dfin Dfin_roe Dtrans Dtrans_roe, robust

Welcher Fall liegt hier womöglich vor ? Wenn man die Interaktionen der unabh Variablen betrachtet ...

1.): Interaktion zweier Dummyvariablen/ 2.). Interaktion zwischen einer Dummy- und einer stetigen Variable/


Darf ich zur Beantwortung von a.) denn den Koeffizienten von roe verwenden, obwohl Interaktionsterme vorliegen ?
Zuletzt geändert von Eva2 am Di 24. Dez 2013, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
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Re: Effekt bei drei Interaktionstermen mit Dummyvariablen

Beitragvon Eva2 » Mo 23. Dez 2013, 18:51

Ich habe jetzt die Überschrift geändert. Es sind also drei Interaktionsterme mit jeweils unterschiedlichen Dummyvariablen, die mit der Eigenkapitalrendite multipliziert werden.

Ist die EKrendite (in %) stetig ? Ist das eigentlich von Belang ?
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Re: Effekt bei drei Interaktionstermen mit Dummyvariablen

Beitragvon DHA3000 » Di 24. Dez 2013, 13:44

Ja, aber du kannst doch nicht einfach einen Stata-Befehl hier posten, ohne die Abkürzungen/Variablen eingehend zu beschreiben, und stellst dann irgendwelche inhaltlichen Fragen (die sich mit jedem Post ändern).
Es wird ja noch nicht einmal klar, warum du das machst oder was diese Fragen bezwecken sollen? Ich kann dir auch noch zehn weitere Fragen nennen, denen man mit dem Modell nachgehen kann. Sollst du dir die ausdenken oder wie?

Nur so viel, wenn du schon schreibst, dass du die EK-Rendite immer mit einem Dummy multiplizierst, kann ja 1) nicht stimmen oder?
Und ob es von Belang ist, ob diese stetig ist... ich würde einmal auf "ja" tippen, mit Hinblick auf deine zweite "Frage".


Du wirfst mit jedem Post nur noch mehr Fragen auf. ;) Ich schlage vor, du setzt dich nach Weihanchten mal ein wenig länger mit Regressionmodellen auseinander. Was bringt es dir, wenn hier jemand etwas postet und du eh nichts davon verstehst?!
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Re: Effekt bei drei Interaktionstermen mit Variablen

Beitragvon Eva2 » Sa 28. Dez 2013, 10:21

Das ist ein Verstehensprozess. Um mich mit inhaltlichen Fragen zu beschäftigen, habe ich mich angemeldet.
Wenn Du denkst, dass meine Aufgabenstellung nicht nachvollziehbar ist, setze Dich bitte weiter mit Deinen Beschwerden auseinander.
Ich opfere Dir gerne einen Teil meiner persönlichen Zeit, solange es Niemanden stört. Ich suche fortlaufend nach einem geeigneten Buch.

Weiter inhaltlich: Mit welchem Test kann ich beantworten, ob der Koeffizient von der stetigen Variable roe, die alleine und mit drei unterschiedlichen
Dummyvariablen vorkommt, signifikant ist ?
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Re: Effekt bei drei Interaktionstermen mit Variablen

Beitragvon DHA3000 » Sa 28. Dez 2013, 13:20

Das ist aber nett, dass du mir Zeit opferst. ;)

Der Punkt ist, dass es ziemlich schwer ist, dir überhaupt zu folgen, da dir augescheinlich sämtlich Grundlagen fehlen.
Wenn es ein Verstehensprozess ist, dann solltest du mit einem Einführungsbuch anfangen. Wenn du schon mit Stata arbeitest,
bietet es sich auch an parallel die Schritte mit dem Programm zu verfolgen. Aber das geht nicht von heute auf morgen.
Vieles lernt man nicht aus Büchern, sondern ist "Learning by doing". Bei Regressionsanalyse kann der "von Auer" sehr hilfreich
für den einstieg sein. Wenn du aber schon bspw. in Stata für Heteroskedastizität korrigierst (was du tust), musst du schauen,
wie das Programm das im einzelnen macht. Da hilft dir dann kein Buch mehr.
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