STATISTIK-FORUM.de

[Rotling]

Hallo zusammen,

ich habe hier einen Output, bei dem ich den Koeffizienten und den t-Wert berechnen muss.


Dafür muss ich ja das Konfidenzintervall kennen. Ich dachte eigentlich, dass ich nur die Formel für das Konfidenzintervall umstellen muss.

Obergrenze = Coef + (t*Std.Err)

Aber irgendwie funktioniert das nicht. Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
Vielen Dank!

[daniel]

Das ist schlicht die falsche Formel zur Berechnung des KI. Das kannst Du leicht bei den Werten der Konstanten nachrechnen:

4.005538 + (10.42*.3843348) = 8.0103066 != 4.77872

Ansonsten bist Du auf dem richtigen Weg. Schlag nochmal die Berechnung des KI nach und schau mal unter -help invttail()-.

[Rotling]

Hallo Daniel,

vielen Dank für deine Antwort. Dass die Formel falsch ist, habe ich auch durch Einsetzen gemerkt. Es ist aber die einzige, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ich weiß, dass man Konfidenzintervalle noch alpha/2 und dem Quartilswert berechnen kann.

Obergrenze = Coef + Std.Err.(1-alpha/2)-Quartilswert

Aber ich habe hier ja nur alpha gegeben (5), aber keinen Quartilswert.

Kann deinen Tipp leider nicht ausprobieren, da ich zu Hause kein Stata habe

[daniel]

Kann deinen Tipp leider nicht ausprobieren, da ich zu Hause kein Stata habe

In diesem Fall wirst Du wohl den entsprechenden Wert der t-Verteilung in einer Tabelle nachschlagen müssen.

[Rotling]

Hallo Daniel,

muss ich dann für t den Wert 2,045 nehmen? Dann ergäbe sich:
UG = Coef - (Tc*Std.Err)
-0,3312712 = Coef-(2,045*0,0579793)
-0,2127 = Coef


Wenn das richtig ist, interpretiere ich dann diese Frage richtig (Hintergrund: Das ist ein einfaches statisches Modell zu Phillipskurve, bei der die Inflationsrate auf die Arbeitslosenquote regressiert wird):
Legt dieses Ergebnis einen Tradeoff zwischen Arbeitslosigkeit und Inflationsrate
nahe, wenn die Gauß-Markov-Annahmen für Zeitreihen erfüllt sind? Begründen
Sie Ihre Ansicht

Eine Änderung der Inflationsrate um 1 Einheit bewirkt ein Absinken der Arbeitslosenquote um 0,21Einheiten. Ja, es ist ein Trade-off, weil der Koeffizient signifikant ist?

[daniel]

Hm, wie kommst Du auf die 2,045? Ich komme auf (leicht) abweichenden Wert -- aber ich habe auch Stata zur Verfügung.

Ich schätze, die Interpretation ist richtig.

[Rotling]

Hallo Daniel,

auf welchen Wert kommst du denn? Ich hatte bei einer anderen Aufgabe nur gesehen, dass wir mal 2,045 eingesetzt haben. Alternativ noch 1,96. Unser Prof meinte, das wären so Werte, die man wissen müsste. Weil wie gesagt - wir werden keine Tabelle in der Klausur zur Verfügung haben.
Aber wenn ich mir die t-Quantile bei Wikipedia ansehe, wüsste es ja eher 2,009 sein...

[daniel]

Ohne Tabelle und/oder Statistiksoftwarw muss Dein Prof die Aufgabe sehr klar stellen, da sie so unmöglich lösbar ist. Dann sollte es sowas heißen wie "Berechnen Sie den Koeffizienten und t-Wert, indem Sie näherungsweise das entsprechende Quantil einer Standardnormalverteilung verwenden."

Das wäre in der Tat 1,96. Genau genommen müßte man aber die t-Verteilung mit 47 Freiheitsgraden heranziehen.

[Rotling]

Alles klar! Danke!