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[Dani84]

Hallo liebe Zeitreihenkenner (hoffentlich gibt es hier welche ;D),
ich bin gestern auf ein Problem gestoßen, was ich kurz beschreiben will:
Ich führe gerade Zeitreihenanalysen durch (mit SAS), d.h. ich betrachte von einer Person eine größere Anzahl von Zeitreihen. Jede habe ich differenziert, so dass die Voraussetzung der Stationarität gegeben war. Danach habe ich für jede Reihe per Hand ein passendes ARMA-Modell gesucht.
Nun ist es so, dass ich Kreuzkorrelationen berechnen will. In SAS gibt man dann eine Variable(also Zeitreihe) als input-Serie (also unabh. Variable) an und den passenden ARMA-Filter dafür und eine andere Variable als Response-Serie (also abh. Variable). Bevor die Kreuzkorrelationen berechnet werden, wird dann dasselbe ARMA-Modell was man für die input-Serie spezifiziert hat auch an die Response-Serie angepasst.
Ich wollte nun erstmal nur zeitgleiche paarweise Korrelationen (also Kreuzkorrelationen vom lag 0) betrachten und dann ist es ja eigentlich egal, welche Variable man als abh. und welche als unabh. angibt. Vertausche ich allerdings die beiden Variablen, kommen natürlich verschiedene Ergebnisse raus - je nach angepasstem Modell und Parameterschätzern (selbst wenn bei beiden z.B. ein MA(1)-Modell spezifiziert wurde, sind die Schätzer ja trotzdem verschieden und damit auch der Filter).

Das Vorgehen leuchtet mir daher nicht ganz ein, bzw wie man die Variablen zuordnen sollte.
Ich hoffe, das war verständlich und mir kann jemand helfen!
Liebe Grüße,
Daniela