Hatte schon mal eine Frage wegen Statistik, wo mir hier perfekt geholfen wurde, nun steh ich wieder an
Ich schreibe gerade eine Arbeit wo ich ein selber zusammengestelltes Portfolio mit dem Markt vergleiche anhand historischen Daten. Das Beta des Portfolios ergibt sich ja aus dem gewichteten Durchschnitt der enthaltenen Betas der Aktien. In meinem Beispiel sind alle Aktien gleich gewichtet.Nun meine Frage, könnte ich denn nicht das Beta des Portfolios auch anhand einer Linearen Regression berechnen? Anstatt den Aktienrenditen würde ich einfach die Portfoliorenditen einsetzen. Sollte dann die Steigung dieser Regressionsgerade nicht auch das Beta des Portfolios darstellen?
Ich habe dies mit meinen Daten gerechnet, jedoch sind die Ergebnisse nicht ganz identisch.
Der Grund für meine Frage ist, dass ich gerne Aussagen wie: "Das Beta ist statistisch signifikant grösser als 1" machen möchte, was mit einer Regressionsgerade gut berechnet werden kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruss
Patrik
