ich führe eine Event Studie durch und wollte 2 statistische Tests benutzen, zum einem den traditionellen t-Test und zum anderen den Corrado Rank Test. Bei dem t-Test habe ich keine Probleme, aber der Corrado macht mir zu schaffen
.Ich wollte kumulierte durchschnittliche abnormale Renditen anhand diese Test auf Signifikanz prüfen, weiss aber leider nicht wie ich das angehen soll, da Corrado selbst nur auf den Event Tag und nicht auf Perioden eingeht. Ich habe das Internet bereits abgesucht, leider ohne groß helfenden Erfolg.
Kann mir jemand bitte bei der Vorgehensweise helfen?
Anmerkung: Ich arbeite leider mit Excel. Falls jemand vlt. einen anderen nicht parametrischen Test hat der Excel konform ist und sich einfach auf kumulierte durchschnittliche abnormale Renditen anwenden lässt bzw. generell einfach besser ist, dann könnt ihr mir diesen auch gerne empfehlen
Danke im voraus!
Ergänzung: Ich dachte als alternative z.B. an den CumRankZ Test, gäbe es dort einige Einschränkungen auf die ich achten müsste?
Ergänzung 2: Mir ist noch eine Frage eingefallen. Ich gebrauche das Markt Model um die erwarteten Renditen des Eventwindows zu berechnen mit OLS geschätztem alpha und beta und CDAX kurs als unabhängige variable. Macht es Sinn mit diesen Parametern auch die erwarteten Renditen eines Wertpapieres für das Estimationwindow auszurechnen?
Liebe Grüße
susi1989
