STATISTIK-FORUM.de

[monvo]

Hallo zusammen,

ich habe die Ergebnisse einer OLS Regression der Form als Tabelle vorliegen, und würde zwei der Koeffizienten (z.B und ) gerne auf Gleichheit prüfen. Leider bin ich aber nicht besonders fit in diesem Bereich.

Folgende Daten sind gegeben:
Wert der Koeffizienten
Standardfehler der Koeffizienten
Anzahl der Beobachtungen
D-W Werte

Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass ich mit Hilfe eines Wald-Teste die Hypothese testen kann, wenn die Hypothese erfüllt ist sind die Koeffizienten nicht statistisch signifikant voneinander unterschieden.
Dafür bräuchte ich jedoch . Das scheint sich mit berechnen zu lassen.

Meine Frage ist nun: Kann ich alleine aus den einzelnen Standardfehlern der beiden Koeffizienten auf die benötigten Parameter schließen (ist bspw. )? Wenn nicht, gibt es einen anderen Weg, diese auf Gleichheit zu testen?

Vielen Dank schonmal

[daniel]

Der quadrierte Standardfehler entspricht in der Tat der Varianz. Umgekehrt wird der Standradfehler der Koeffizienten als Quadratwurzel der Hauptdiagonalen der Covarianz-Matrix berechnet.

[monvo]

Der quadrierte Standardfehler entspricht in der Tat der Varianz. Umgekehrt wird der Standradfehler der Koeffizienten als Quadratwurzel der Hauptdiagonalen der Covarianz-Matrix berechnet.

Danke schonmal, die Covarianz Matrix habe ich allerdings nicht zur Hand. Was ich noch habe, ist eine Correlationsmatrix der Variablen, mit dem Hinweis "Note: The correlations reported correspond to the variables in first differences". Kann ich da etwas mit anfangen?