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[nazgul]

Hallo, ich habe ein dringendes Anliegen für meine Abschlussarbeit:
Daten:
Mir liegen die täglichen Preise für Weizen und Mais der letzten 20 Jahre vor.
Ich interessiere mich für den Weizen-Mais-Spread, d.h. ich bilde die Preis-Differenz Weizen – Mais und erhalte letztlich wieder einen (Spread-)Wert pro Tag über die 20 Jahre.
Nun habe ich für jeden Tag den durchschnittlichen Spread gebildet, d.h. für den 1.1., 2.1., 3.1., …, 31.12. Somit habe ich eine Zeitreihe mit 366 Tagen erhalten (29. Februar wird berücksichtigt).
Methode:
Ich möchte nun mittels Varianzanalyse die saisonalen Effekte von Handelsmonat und Handelswoche untersuchen. Die Berechnung habe ich beispielhaft für den Faktor Handelsmonat mit Excel durchgeführt:

ANOVA1.png (29.88 KiB) 1368-mal betrachtet

Ich habe eine wissenschaftliche Arbeit gefunden, in der der Autor genau die von mir gesuchte Methode anwendet. Er schreibt, dass er die oben beschriebene Varianzanalyse durchgeführt hat und die folgende Tabelle erhält:

ANOVA.png (61.14 KiB) 1368-mal betrachtet

Die Parameterschätzungen messen die durchschnittliche monatliche Spread-Abweichung vom durchschnittlichen Spread für den Dezember. Zusätzlich weist er t-Wert, p-Wert und Standardfehler aus
Ich möchte diese Tabelle ebenfalls erzeugen, weiß aber leider nicht wie bzw. welcher Ansatz dahintersteckt. Was muss ich tun?

Desweiteren führt er aus, dass er den Scheffe-Test durchgeführt hat und z.B. für den 3:2:1 Spread ermittelt hat, dass die Handelsmonatsdurchschnitte für den April einen Höhepunkt und für den Juli einen Tiefpunkt haben.
Wie kann ich das ermitteln?

VG, nazgul

[strukturmarionette]

Hi,

Was muss ich tun?

Um Deinen Wunsch zu erfüllen, müsste man zunächst die Veröffentlichung, aus der Du offensichtlich etwas rauskopiert hast (t-Tests) in ihrer Gesamtheit kennen

und

deine Rohdaten vorliegen haben.

Gruß
S.

[nazgul]

Hallo, zunächst vielen Dank für die Antwort.

Meine Rohdaten befinden sich in der angehängten Excel-Datei. In Tabellenblatt 1 sind durchschnittlichen Spreadwerte für jeden Tag, getrennt nach Monat, aufgelistet. In Tabellenblatt 2 befindet sich die Auswertung der durchgeführten ANOVA.

Zur Publikation:
Dem Autor lag, jedenfalls gehe ich davon aus, eine ähnliche Datenstruktur vor, allerdings für andere Spreads. Die kopierte Statistik soll die Handelsmonatseffekte darstellen, anhand derer er entscheiden konnte, in welchen Monaten die jeweiligen Höchstwerte angenommen haben und in welchen Monaten sie am niedrigsten waren. Daraus hat er dann Handelsstregien im Bezug aufs Spread-Trading abgeleitet.
So etwas möchte ich für meine Daten auch entwickeln. Falls du detaillierte Infos benötigst, müsste ich morgen noch einmal intensiver drüberschauen.

Könntest du anhand meiner Rohdaten eine Idee haben, wie ich die gewünschte Statistik entwickeln könnte?

[strukturmarionette]

HI,

Ich möchte nun mittels Varianzanalyse die saisonalen Effekte von Handelsmonat und Handelswoche untersuchen. Die Berechnung habe ich beispielhaft für den Faktor Handelsmonat mit Excel durchgeführt:

Deine Rohdatendatei besteht somit aus 12 Datensätzen mit 31 Variablen.
(Offenbar intervallskalierte Daten, deren Entstehungsgeschichte fachlich zu begründen wäre)

Inwiefern glaubst Du denn, dass Du mit der angehefteten 1-fakt.-Anova in Tab-2 Deine Fragestellung von oben beatworten kannst?

Gruß
S.

[nazgul]

Hallo,

die 12 Datensätze zeigen den durchschitllichen Spread-Wert für den jeweiligen Handelstag nach Monaten getrennt, betrachtet über die 20 Jahre. Z.B. immer, wenn der 1. Januar in den 20 Jahren Handelstag war und dementsprechend einen Spread-Wert ausgewiesen hat, habe ich aus diesen Werten das arithmetische Mittelm gebildet. Die Rohdaten zeigen quasi das Endergebnis meiner entsprechenden Rechnungen, da die Datei sonst zu groß geworden wäre.

Zu deiner Frage:
Das weiß ich eben leider nicht genau. Meine Intention beruht mehr oder weniger auf der Publikation, aus der ich die Tabelle entnommen habe. Und dort wird angegeben, dass die Ergebnisse auf Varianzanalyse und Scheffé-Test beruhen.
Welche Methode wäre denn notwendig?

Vg, nazgul