STATISTIK-FORUM.de

[TentativeDraft]

Hallo Leute,

Ich muss für meine Bachelorarbeit im Bereich Finance eine Fama Regression durchführen.

es gilt das: st+1 - st = Alpha + Beta(ft1 - st) + ut1

Nun habe ich nicht wirklich unterlagen gekriegt (komischer prof) und habe leider keine ahnung wie ich auf die koeffizienten kommen soll (Alpha und Beta)

Da ich leider auch ein Statistik noob bin werde ich aus internetartikeln nicht wirklich schlau ^^

könnte mir vielleicht jemanden helfen?

wenn ihr zusätzliche infos braucht werd ich versuchen sie liefern, aber ich weiss daweil nicht was ich noch wirklich schreiben soll

[Kopernikus]

Alpha (α) und Beta (β) sind Parameter einer Regression (Regressionskoeffizienten), die bei der Berechnung einer Regressionsanalyse "entstehen".
Was bedeutet denn "Unterlagen"? Sind das Daten und wenn ja, welcher Art etc.? Wer oder was ist "st" "ft1" und "ut1"?

[TentativeDraft]

ah okay das hilft schonmal das ganze zu verstehen


Ja genau es sind Daten. also spot rates und forward rates von verschiedenen währungen gegenüber dem euro für verschiedene zeitpunkte

ft1= einperiodige forward rate zum zeitpunkt t
st = spot rate zum zeitpunkt t
ut1 = störungs term (was auch immer das heissen soll)


gibt es vielleicht irgendwo ein tutorial für ganz dumme wie sowas funktioniert?

danke für die tolle und schnelle hilfe übrigens, bin nämlich da echt ein bisschen aufgeschmissen weil wir irgendwie da einfach ins kalte wasser geschmissen wurden und ich nicht wirklich infos finde wie so eine konkrete berechnung aussehen könnte und wie ich das machen könnte...

[awesomedary]

Hallo Leute,

ich stehe vor dem gleichen Problem.
Ich habe einen Datensatz mit Spotrates und Forward Rates zu diversen Devisen und ich soll folgende Gleichung mit der fama-regression testen:

st+1 - st = α + β(ft,1 - st) + ut+1

ut+1 = disturbance term den ich nicht kenne
und die Hypothese ist α=0 und β=1
und das soll man nun irgendwie mit Excel und der Fama Regression testen

Ich stecke aber irgendwie fest und komm nicht weiter
kann mir jemand von euch helfen?

Gruß

[DHA3000]

Naja, das ist doch ne ganz normale Regression.

Also du machst zwei Spalten in Excel mit und . Dann schaust du dir hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Regression
an, wie man die Steigungskoeffizienten alpha und beta berechnet und führst anschließend einen t-test mit H0 = 1 durch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Einstichproben-t-Test

[awesomedary]

Vielen lieben Dank,

du hast mir sehr geholfen. Ich habe jetzt a und b ausgerechnet. Eine Frage hätte ich noch wie komme ich jetzt von dem a auf das alpha und von dem b auf das beta, diesen Schritt versteh ich nicht ganz. Und ich bräuchte auch eigentlich die Koeffizienten α ̂ und β ̂ also alpha mit einem Dach und beta mit einem Dach drüber. Oder ist das der gleiche Koeffizient wie ohne Dach?

Vielen lieben Dank für die kompetente Hilfe

Gruß