STATISTIK-FORUM.de

[henky2409]

Hallo zusammen,
ich benötige eure Hilfe. Und zwar schreibe ich gerade eine Arbeit für die Uni und im Zuge dessen habe ich mich auch an ein wenig Statistik gewagt. Ich habe mich also stundenlang eingelesen und habe bisher alles geschafft. Jetzt stehe ich kurz vor dem Ende und komme einfach nicht weiter. Es geht sich um folgendes:
Ich habe in meiner Arbeit auf Grundlage des selben Datensatzes 3 Regressionsanalysen durchgeführt. Eine OLS, eine mit dem FE-Modell und eine mit dem RE-Modell. Nun ist es ja so, dass sich eigentlich immer nur eine Methode eignet. (Das habe ich jedenfalls so verstanden). Nun muss man dementsprechend herausbekommen, welche Methode im vorliegenden Fall die angebrachte ist. Mein Professor meinte, ich könnte das mit dem Hausman-Test und dem Breusch-Pagan-Test herausbekommen. Ich habe mich also wieder gründlich eingelesen und habe die beiden Tests auch berechnet. Allerdings kann ich einfach nichts mit den Ergebnissen anfangen. Beim BP-Test (also Vergleich von RE-Modell und OLS) bekomme ich in Stata u.a. die Werte:
Chibar2(01)= 0.00
Prob > chibar2 = 1.000

Wenn ich die Variablen verändere, (d-h. die Dummys rausnehme) erhalte ich
Chibar2(01) 99,05
Prob > chibar2 = 0.000

Wie sind diese Werte zu deuten. Ich lese immer von einer Nullhypothese, die dann bestätigt oder der widersprochen wird. Aber wie ich bereits sagte, bin ich eigentlich ein Statistik-Fremder, auch wenn die Sachen interessant sind. Ich möchte deshalb wissen; was heißt das? Wird die Nullhypothese bestätigt oder verworfen und wie lautet die Nullhypothese überhaupt`? Und daraus schlussendlich folgend: Welches Modell muss man nehmen?

Beim Hausman-Test erhalte ich
Chi2(19) = 17,77
Prob> chi2= 0,5377

Soweit ich das gelesen habe, heißt das, dass ich das Random-Effects-Modell benutzen muss, da der „Prob>chi2“-Wert größer als 0,05 ist. Ist das richtig? Wenn das so ist, was sagt mir dieses Ergebnis?


Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr verwirrt habe und ebenso, dass ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe. Wenn ich teilweise Begriffe falsch verwendet habe, dann bitte seht es mir nach, ich bin (noch) nicht so erfahren wie ihr es seid. Ich vermute ihr seht diese Sachen als Basics an, aber ich komme einfach nicht weiter, weil die verschiedensten Dinge, die ich zu dem Thema gelesen habe, einfach alle verwirren.
Über eure Hilfe wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar!

Einen schönen Abend noch.
Viele Grüße,
Hendrik

PS: Wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann fragt einfach nach. Vielen Dank!

[DHA3000]

Der Hausman-Test gehört zu den Standardverfahren bei der Panalalayse. Wenn du dich also "eingelesen" hast, dann solltest du doch wissen,
was genau dort getestet wird? Du musst allerdings schon verstehen, was genau ein Fixed Effects Modell und was ein Random Effects Modell sind, bevor du mit dem testen anfängst. OLS ist erst einmal zweitrangig, denn auch ein Fixed Effects Modell kann mit OLS geschätzt werden und sollte es auch, abhängig von der Fragestellung.
Es handelt sich hierbei um weiterführende Ökonometrie. Also einelesezeit mindestens ein paar Tage, wenn man die Grundlagen kann.
Wenn du aber Null Ahnung von der Materie hast, es schon grob fahrlässig von deinem Prof, dich auf so etwas loszulassen.

Der BP-Test kommt erst später und hat damit erst einmal nichts zu tun.

[henky2409]

Hallo,
zunächst einmal möchte ich mich bei Dir bedanken, dass Du dir die Zeit genommen hast, um mir zu antworten. Vielen Dank!
Also es ist ja nicht so, als ob ich gar nichts in den ganzen Stunden gelernt hätte. Ich verstehe schon, dass es dabei um Individualeffekte geht. Und dass beim FE-Modell die unbeobachteten Individualeffekte mit den erklärenden Variablen verbunden sein dürfen, hingegen der Einfluss von Faktoren, die sich über den Beobachtungszeitraum nicht ändern, nicht geschätzt werden kann. Den 100%igen Durchblick habe ich aber natürlich nicht.
Ich glaube es ist aber bei meiner Frage zu einem Missverständnis gekommen. In meiner Arbeit ist der Ausflug in diesen Bereich nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe ganz grob die Unterschiede dargelegt und möchte dann, vor der Ergebnisdarstellung nur „eben kurz“ sagen, welches Modell für die verwendeten Daten nötig ist bzw. welches Modell vorliegt. Ich habe mir das so gedacht, dass ich dann schreiben möchte, dass bei der Durchführung des Hausman-Tests diesunddas Ergebnis herausgekommen ist, und deshalb auf die Ergebnisse des jeweiligen Modells zurückgegriffen wird. Dann einen Satz, was es heißt das hier ein RE-Modell vorliegt und das wars. Es ist halt keine Arbeit, in der die Theorie zu diesem Bereich komplett durchgearbeitet wird. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich nach dem Motto verfahre „hauptsache irgendwas hinschreiben“. Dafür bin ich wirklich nicht der Typ. Ich denke aber, dass es den roten Faden der Arbeit zerstören könnte, wenn ich zu sehr abschweife.
Der Hausman-Test ist aber für mich eig das kleinere Problem. Mein dargelegtes Ergebnis würde doch bedeuten, dass ich das RE-Modell benutzt müsste oder?

Der Punkt der mir wirklich große Kopfschmerzen bereitet ist der BP-Test. Es geht mir wirklich primär um die Frage; was heißen die Ergebnisse für die Wahl des Modells und in einem Satz verkürzt was das zeigt.
Wenn ihr mir da helfen könntet, wäre das bombastisch und würde mich zu Jubelstürmen verleiten.

In dem ganzen Wirrwarr soll bitte nicht untergehen, dass ich mich wirklich über deine Antwort gefreut habe!

Liebe Grüße,
Hendrik

[DHA3000]

Also:

Du darfst das gerne so machen, wie du willst. Aber du musst trotzdem auch schreiben, was du wann wie gemacht hast. Du schreibst weder etwas über den Datensatz, noch zu den Variablen, den Befehlen und dem Ablauf des Testens. Das sind alles Dinge, die man tun muss, um deine Gedanken nachvollziehen zu können und ja - das geht auch ohne Formeln und komplizierter Ausdrucksweise.

Das Ergebnis des BP-Tests ist vollkommen plausibel, wenn du diesen auf das RE-Modell angewendet hast. Du frage ist, warum dir das Kopfzerbrechen bereitet?!
Und ja, die Ergebnisse des Hausmann-Tests sagen dass der RE-Schätzer präferiert werden sollte.