STATISTIK-FORUM.de

[Lena94]

Hey,

ich durchblicke das Thema leider noch nicht so ganz und habe daher 2 Fragen:

Einmal zum AR(I)-Prozess: Wenn dieser stationär ist, ist dann automatisch auch der Differenzprozess stationär?

Dann zu dem ARCH-Modell: Muss da zur Anpassung eine stationäre Zeitreihe vorliegen oder ist das keine Voraussetzung.

Vielleicht kann mir da ja einer von euch weiter helfen Smile

Viele Grüße!

[DHA3000]

1. Denk einmal scharf nach. Vielleicht hilft es auch, mehrere Zeitreihen einmal zu plotten.

2. Überleg einmal, wozu man ein ARCH-Modell verwendet. Die Antwort ist eindeutig.