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[Vario]

Habe jetzt selber nochmal versucht das ganze auszuwerten. Kann das jemand so bestätigen?

Bestimmtheitsmaß: 0,88 -> hohe Abhängigkeit der Variablen
Geschätze Regressionsgleichung: -4,424 + 0,905x
Wert der t-Statistik: 6,22
Signifikanz von 0,00157 zeigt, dass der Anstieg signifikant von 0 abweicht (?)
Konfindenzintervall für den Anstieg (0,531;1,279)
Bsp: Die Hypothese, dass der Anstieg 1 beträgt würde nicht abgelehnt.

Sollte das so stimmen wäre es sehr hilfreich, wenn noch jemand erläutern könnte, wie ich jetzt den Wert der t-Statistik von 6,22 in dem gegebenen Zusammenhang interpretieren kann.

[strukturmarionette]

Hi,

- was stellen diese acht Zahlen denn überhaupt dar? Wurde irgendwas aggregiert oder disaggregiert?
- was sind die acht Merkmalsträger?
- Sind die acht Werte voneinander unabhängig?
- Handelt es um Messwiederholungen o.ä.?

Womöglich ist eine statistische Interpretation -so- überhaupt nicht zu rechtfertigen.

Gruß
S.

[Vario]

Hi,

das sind jährliche Renditen (in Prozent). Einmal eines Fonds und einmal zum Vergleich die Entwicklung einer Benchmark (S&P 500).

Viele Grüße,
Vario

[strukturmarionette]

Hi,

- Es fehlt die UV- bzw. AV-Zuordnung (also: Wer oder Was soll Wen oder Was vorhersagen?)
-

Habe jetzt selber nochmal versucht das ganze auszuwerten. Kann das jemand so bestätigen?

Bestimmtheitsmaß: 0,88 -> hohe Abhängigkeit der Variablen
Geschätze Regressionsgleichung: -4,424 + 0,905x
Wert der t-Statistik: 6,22
Konfindenzintervall für den Anstieg (0,531;1,279)

- Ja.

Signifikanz von 0,00157 zeigt, dass der Anstieg signifikant von 0 abweicht (?)

- Nein.

Bsp: Die Hypothese, dass der Anstieg 1 beträgt würde nicht abgelehnt.

- Nein.

Und:

Du könntest zumindest einige der Anwendungsvoraussetzungen der MR u.a. zu Rate ziehen (schon wegen der kleinen Stichprobe):

- Normalverteilung der Residuen: Bei Annahmeverletzung resultieren bei kleinen Stichproben meist Verzerrungen der Standardfehler und Parameterschätzungen (Befunde aus Signifikanztests)

- Unabhängigkeit der Residuen: Weil bei Dir offensichtlich abhängige Messungen (Mehrfachmessungen) vorliegen, sind falsche (zu geringe) Standardfehlerschätzungen zu erwarten. Somit werden Signifikanztests zu liberal.

Gruß
S.

[Vario]

- Nein.

Aufgrund des geringen p-Wertes (0,00157) liegt aber eine hohe Signifikanz vor, richtig?

Und ich komme immernoch nicht mit dem t-Wert zurecht.
Was sagt mir der Wert 6,22?

Vielen Dank und liebe Grüße,
Vario

[PonderStibbons]

Der sagt inhaltlich nichts bzw. wird in der Regel nicht weiter
interpretiert. Es ist Teil der Teststatistik, mithilfe derer der
p-Wert für die Steigung berechnet wird. Steht in einführenden
Texten zur linearen Regression, hätte ich angenommen.

Aufgrund des geringen p-Wertes (0,00157) liegt aber eine hohe Signifikanz vor, richtig?

p < 0,05, die Steigung kann als signifikant von 0
verschieden betrachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

P.

[DHA3000]

Ich vermute, die Ausgangsfragestellung war, ein CAPM mittels linearer Regression zu schätzen. Kann das sein?

Dann ist die Herangehensweise fast richtig.

[Vario]

Ich vermute, die Ausgangsfragestellung war, ein CAPM mittels linearer Regression zu schätzen. Kann das sein?
Dann ist die Herangehensweise fast richtig.

Ja genau! Könntest du mir sagen, was ich ändern/machen muss, damit es ganz richtig ist?
Vielen Dank!

[DHA3000]

Nunja, du könntest ja erst einmal anfangen, die Koefizienten inhaltlich zu interpretieren. Nicht nur empirisch.