an dieser Stelle hoffe ich auf die Weisheit "der Vielen", da ich allein nicht mehr weiter komme.
Zum Problem: Für meine Master-Thesis bastle ich an einem mathematischen Modell, dass die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kreditnehmers (Probability of Default [PD]) zum Zweck hat. Dafür sind unterschiedliche Verfahren denkbar. In dem Zusammenhang versuche ich die einzelnen Schritte, welche in einer Studie bereits vollzogen worden sind(!) nachzubauen. Insofern liegen mir die finalen Lösungen vor, die Schritte aber nur in Teilen...
Mittels Diskriminanzanalyse habe ich bereits eine diskriminierte Einteilung meines Datensatzes vornehmen können. Nun fehlt mir noch ein entscheidender Schritt, der mit der Diskriminanzanalyse selbst nur in Teilen zusammenhängt.
Wie in der oben angesprochenen Studie vorgenommen, versuche ich eine Exponentialkalibrierung vorzunehmen, um auf eine näherungsweise exponentielle Funktion zu kommen, die die Einteilung in die zuvor abgegrenzten Klassen erlaubt. Das Problem dabei ist nun, dass die anteiligen Ausfälle der ersten fünf Klassen (neun existieren insgesamt, wobei 1 die beste ist) gleich Null sind und somit keine Exponentialfunktion errechnet werden kann (Exponentialfunktionen haben keine Nullstellen). In der Studie wird darauf verwiesen, dass dieses Problem mittels exponentiellen Fittings gelöst werden kann. Hier komme ich nun nicht weiter... wie kann ich die Daten fitten, sodass ich eine näherungsweise Funktion der Form y=a*e^bx erhalte??
Die Daten befinden sich in der beigefügte Excel-Datei. Herauskommen soll am Ende die Funktion: y=0,0002e^0,9105x (wobei x die Ratinklasse [1-9] und y die Ausfallwahrscheinlichkeit meint)
PD.xlsx- Siehe Reiter "Frage"
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Für jede Hilfe und jeden Rat bin ich euch sehr dankbar!!
VG
Martin
