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[Bromelius]

Hi,

ich habe eine Panel Analyse auf Quartalszahlenbasis gemacht (Panel = Quartale). Ich weiß dass man bei einer log transformierten abhängigen Variablen y den Koeffizienten einer nicht log transformierten Variablen x1 so interpretiert, dass wenn x1 (Koeffizient) = -0,04 ist dann bedeutet dies dass sich y um 4% verringert wenn sich das Quartal um 1 ändern.
Wie ist das aber nun umgekehrt wenn die abh. Variable nicht log transformiert ist, dafür aber alle unabh. Variablen. Wie interpretiere ich dann z.B. einen Koeffizienten von -0,04?

-Brome

[DHA3000]

Hi,

ich habe eine Panel Analyse auf Quartalszahlenbasis gemacht (Panel = Quartale). Ich weiß dass man bei einer log transformierten abhängigen Variablen y den Koeffizienten einer nicht log transformierten Variablen x1 so interpretiert, dass wenn x1 (Koeffizient) = -0,04 ist dann bedeutet dies dass sich y um 4% verringert wenn sich das Quartal um 1 ändern.
-Brome

Oha, nicht die Zeitachse ändert sich, sondern die unhängige Variable. Die Quartale haben damit nichts zu tun, es geht im Durchschnittsänderungen, c.p.

Was die Transformationen angeht, einfach bei Wikipedia schauen: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_trans ... tistics%29 (etwas herunterscrollen).

[Bromelius]

Ok, danke. Dann übertragen auf mein Beispiel:

log(y) = a + -0,04 * x1 --> Bei Veränderung um den Wert 1 bei x1 verringert sich Y um 4%.

y = a + -0,04 * log(x1) --> Bei Veränderung (egal in welche Richtung?) von x1 um 1% verringert sich y durchschnittlich um -0,0004 (-0,04/100) Einheiten.

Richtig?

[DHA3000]

Ich gehe einmal davon aus, dass du selber entscheiden kannst, ob du richtig gelesen hast!

Man geht in Regressionsmodellen immer von einem Anstieg der unabhängigen Variablen aus.