STATISTIK-FORUM.de

[alex08]

Ich bin offen gestanden noch nicht sonderlich tief in die Statistik eingetaucht. Ein Vorschlag für meine Abschlussarbeit besteht darin, eine Zeitreihenanlyse durchzuführen. Bei den meisten verfügbaren Daten handelt es sich jedoch um jährliche Daten. Ich könnte einen Zeithorizont von 18 Jahren betrachten. Dann wäre das Modell wohl kaum aussagekräftig oder? Ich überlege mich deshalb auf Monats- und Quartalszahlen zu beschränken, auch wenn die Auswahl der unabhängigen Variablen stark eingeschränkt ist. Was meint ihr?

[DHA3000]

Was meint ihr?

Das du uns mehr zu den Daten und deiner Fragestellung sagen solltest.

[alex08]

ok, da hast du wohl recht , konkreter: Zu untersuchen, welche Faktoren auf den Preis von Agrarprodukten wie Rohmilch oder Rindfleisch einwirken. Für den Agrarsektor bietet Eurostat hierzu recht viele interessante Daten, die aber vorwiegend jährlich sind. Als unabhängige Variablen habe ich beispielsweise an Aspekte gedacht, welche die Kosten der Herstellung zum Ausdruck bringen, wie die Betriebsgröße und Futterkosten oder auch den Weltmarktpreis.

(da ich wider Erwarten die Emailbenachrichtung nicht aktiviert hatte, bin von keiner Antwort auf meinen Eintrag eingegangen, deshalb die Antwort auf meinen eigenen "alten" Eintrag)

[DHA3000]

In der Tat reicht dies nicht für ein Land.
Aber der Name Eurostat impliziert für mich, dass du daten für mehrere Länder hast. Dann kannst du eine Panel-Analyse durchführen.
Das bedarf aber ein wenig mehr Einarbeitung.

[alex08]

Dann werde ich mir wohl überlegen müssen ob ich eine Panel-Analyse durchführen will oder doch was ganz anderes mache (erscheint schon recht komplex). Grundsätzliche Frage: Unter welchen Teilaspekt wird die Stichprobengröße in der ökonometrischen Literatur denn behandelt. Ich konnte meine Frage mit Hilfe der Fachliteratur nämlich nicht beantworten. Gibt es bspw. eine Methode um herauszufinden, ob eine Zeitreihe für einen Test ausreichen groß ist. Oder würde sich dies bei den Test irgendwie zeigen?

[DHA3000]

Es gibt das Gesetz der Großen Zahlen, welches auch in der Zeitreihenanalyse berücksichtigt werde sollte.
Das heißt, 30 Beobachtungen solltest du mindestens haben, sonst werden deine Standardfehler zu groß.

Ansonsten gelten die üblichen Tests der Residuen.