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[Stephanie1]

Hi ich habe folgende Frage und bin über jede Antwort dankbar:
Ich habe für 2000 Aktien jeweils mittels linearer Regression ihr individuelles beta und R-Quadrat bestimmt:
Wenn ich nun 50 Aktien zu einem gleichgewichteten Portfolio zusammenfasse, ist das Beta meines Portfolios einfach der Durchschnitt der Betas der Aktien in diesem Portfolio.(oder?)
Verhählt sich dies auch mit dem R-Quadrat dieses Portfolios so und muss dieses anders bestimmt werden?
Danke
LG Stephi

[strukturmarionette]

Hi,

Ich habe für 2000 Aktien jeweils mittels linearer Regression ihr individuelles beta und R-Quadrat bestimmt:

- Was ist UV bzw sind UVs und was ist AV in den 2000 Regressionsmodellen?

Wenn ich nun 50 Aktien zu einem gleichgewichteten Portfolio zusammenfasse, ist das Beta meines Portfolios einfach der Durchschnitt der Betas der Aktien in diesem Portfolio.(oder?)

- Nein.

Verhählt sich dies auch mit dem R-Quadrat dieses Portfolios so und muss dieses anders bestimmt werden?

- s.o.

Gruß
S.

[Stephanie1]

Hi
Ich will das cap-modell nachbilden.
Abhängige Variablen sind die monatlichen Renditen der Aktien (Minus risikokoloser zins)
Unabhängige Variable ist der marktreturn( gleichgewichte Rendite aller Aktien in diesem Monat, minus risikoloser Zins)
Eine Idee wie ich dann auf das Beta und r-Quadrat des portfolios kommen kann?
Danke für Ideen
Lg

[strukturmarionette]

Hi,

Eine Idee wie ich dann auf das Beta und r-Quadrat des portfolios kommen kann?

Nein.
Ich kenn diese cap-Modell nicht.

Lassen sich die Regressionskoeffizienten und R² denn nicht je Portfolie-Teilstichproben berechnen?

Gruß
S.