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[mikro87]

Hallo,

bin versuchte nachzuvollziehen, wie in ARMA-Modellen die Parameter p und q bestimmt werden.
In der Literatur finde ich leider keine eindeutige Antwort.
Kann mir jemand ein paar Anhaltspunkte geben, wie das prinzipiell in dem Modell funktioniert?

Vielen Dank im Voraus

[strukturmarionette]

Hi,

wie in ARMA-Modellen die Parameter p und q bestimmt werden

- Ist das ein sehr spezielles Modell?
- Was ist ARMA, Was ist p und was ist q?

Gruß
S.

[bele]

Ohje, wahrscheinlich habe ich hintergründiges in strukturmarionettes Frage falsch verstanden, aber ich versuche es mal plump mit Wikipedia

- Was ist ARMA, Was ist p und was ist q?

Das Akronym ARMA (Autoregressive-Moving Average) und die daran angelehnten Kunstwörter ARMAX und ARIMA bezeichnen lineare Modelle für stationäre, zeitdiskrete stochastische Prozesse. Sie werden zur Zeitreihenanalyse in der Messtechnik, in der Statistik und dort insbesondere in der Ökonometrie eingesetzt. Da sie eine zentrale Rolle in der Box-Jenkins-Methode spielen, sind sie dort auch unter dem Namen Box-Jenkins-Modelle bekannt

p und q werden in der deutschen Wikipedia n und m genannt.
Formel: http://upload.wikimedia.org/math/2/e/d/ ... e2fc8b.png

@mikro87: Ich zitiere gleich mal die Wikipedia weiter

ARMA models in general can, after choosing p and q, be fitted by least squares regression to find the values of the parameters which minimize the error term. It is generally considered good practice to find the smallest values of p and q which provide an acceptable fit to the data.

...und danach geht es noch weiter, aber vielleicht hilft das erstmal.

LG,
Bernhard