von mariiiie » Mo 15. Jun 2015, 13:55
Ich wollte ursprünglich einen OLS-Schätzer für eine lineare multiple Regression laufen lassen und dazu robuste Standardfehler verwenden (NeweyWest), da Autokorrelation und Heterskedastizität der Residuen.
Da die Daten sehr von Ausreißen befallen sind befürchte ich, dass diese Ausreißer die Schätzung der Parameter verfälscht. Um dem vorzubeugen, bin ich im Anschluss daran auf die robuste Regression gestoßen, die soweit ich das verstanden habe, keinen GLS-Schätzer, sondern einen M-Schätzer verwendet. Da NeweyWest Standardfehler anscheinden nur für OLS-Schätzer angewendet werden können, habe ich mich nun gefragt, ob der M-Schätzer der robusten regression in der Art und Weise ähnlich dem OLS-Schätzer ist, sodass NeweyWest auch bei Anwendung der M-Schätzer funktioniert.
So wie ich dich nun verstanden habe, DHA3000, ist der Unterschied, dass der M-Schätzer auch andere Verteilungsfunktionen außer der Normalverteilung erlaubt. Was, wenn ich nun aber gar keine andere Verteilungsfunktion anwenden möchte, sondern sozusagen den M-Schätzer mit einer Normalverteilungsfunktion a la OLS belasse?
Könnte ich dann die rlm() Funktion in R mit den NeweyWest Standardfehlern kombinieren?
Vielen Dank im Vorraus!
LG