STATISTIK-FORUM.de

[Stefan G]

Hallo, ich habe ein Problem bei einer Aufgabe zum VaR.
Ich komme damit leider überhaupt nicht klar und hoffe jemand kann mir helfen.


Gegeben seien zwei Unternehmen A und B, die mit einer von Wahrscheinlichkeit von 99 % einen Gewinn von 1 Mio. € und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 % einen Verlust von 99 Mio. € erwirtschaften.

a) Berechnen Sie den Value-at-Risk eines einzelnen Unternehmens zum Konfidenzniveau 98,5 %!

Setzen Sie voraus, dass die Ergebnisse der beiden Unternehmen A und B (stochastisch) unabhängig sind.
b) Berechnen Sie den VaR der beiden Unternehmen A und B im Verbund, wobei sich Gewinne/Verluste des Verbundes additiv aus den Gewinnen/Verlusten der Einzelunternehmen ergeben!

c) Zeigen Sie anhand des Beispiels, dass der VaR im Allgemeinen kein kohärentes Risikomaß ist!


Stefan

[DHA3000]

Sagmal, es ist schon ziemlich dreist, hier einfach drei Aufgaben zu posten, ohne sich auch nur um geringsten darüber Gedanken gemacht zu haben.
Wenn du mit dem VaR nicht klar kommst, dann lies es nach. Wenn du etwas nicht vestehst, dann frag nach. Aber nicht so.