STATISTIK-FORUM.de

[Dennis94]

Heyho,

habe leider zu dem Thema nichts ganz passendes gefunden..
Bin BWLer und schreibe über Bankenregulierungen, da taucht eine Formel auf, in der N(x) & G(Z) zu bestimmen sind.

Hier die Definitionen:

N(x) entspricht der kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich x ist).

G(Z) entspricht der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d.h. der Wert von x, so dass N(x) = z).

Kann mir irgendjemand hier sagen, wie ich das ausrechnen kann? Am besten mit Excel... Einfach nur eine simple Formel.. Biiiitteeee xD

[bele]

Hallo,

eine einfache Formel für die kumulierte Dichtefunktion der Normalverteilung wär was. Anstelle einer Formel würde ich Dich aber gerne auf die Excel-Funktion NORMVERT stoßen, siehe auch https://support.microsoft.com/de-de/kb/827371

LG,
Bernhard

PS: https://www.youtube.com/watch?v=eBKLXe8JGSY

[Dennis94]

Danke für die schnelle Antwort!
Also für N versuche ich es gerade mit Standnormvert - aber was nehme ich für G?
Ich habe wirklich gar kein Verständnis von Statistik..

[bele]

G(Z) entspricht der inversen kumulativen Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen

Mein erster Google-Treffer deutet auf die Funktion NORM.INV hin, aber das musst Du Dir erstmal selbst anschauen und sonst empfiehlt es sich, dass Du noch selbst ein bisschen googlest:
https://support.office.com/de-de/articl ... e-DE&ad=DE

LG,
Bernhard

[Dennis94]

So, habe das jetzt einigermaßen hinbekommen. Habe nun noch eine Formel, die N^-1 verlangt. Kann ich das einfach als =(1/STANDNORMVERT(z)) verstehen?

[bele]

Das ist aus der Ferne schwer zu sagen. kann auch die Umkehrfunktion von sein: https://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrfunktion

LG,
Bernhard