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[flyingjones]

Hallo

Ich bin am Schreiben meiner Bachelorarbeit und habe nun folgende Frage:

Ich werde die Aktien von Lufthansa und Air France-KLM auf den Ölpreis, den EUR/USD Wechselkurs und einen Index regressieren. Dies habe ich nun mithilfe einer multiplen Regression und täglichen Renditedaten (stetig berechnet) über einen Zeitraum von 10 Jahren getan. Ich möchte die Koeffizienten jeweils vergleichen, um eine Aussage über die Sensitivität der Aktie gegenüber der unabhängigen Variable machen zu können(also keine Hypothesentest). Ich vergleiche nur die Koeffizienten und weitere Kennzahlen (Korrelation, Standardabweichung usw.)
Nun hat mich ein Kollege auf den Umstand hingewiesen, dass meine Daten von der Zeit abhängen. Nun zu meiner Frage:

Kann ich mit meinem Datenset eine multiple Regression durchführen oder muss dies eine Zeitreihenanalyse sein?

Ich habe bereits die gesamte Regression berechnet und die Kriterien für eine multiple Regression werden vollumfänglich erfüllt.

Danke und greets,
Jones

[strukturmarionette]

Hi,

Ich habe bereits die gesamte Regression berechnet und die Kriterien für eine multiple Regression werden vollumfänglich erfüllt.

- damit hast Du Deine Frage ja bereits beantwortet.

Gruß
S.

[flyingjones]

Hallo

Danke erstmals für die Antwort. Jedoch würde ich gerne wissen, ob es überhaupt statistisch in Ordnung ist, eine multiple Regression auf Aktienkurse (zeitabhängig) durchzuführen (unabhängig ob die Kriterien schlussendlich erfüllt sind).

Oder ist eine Regression valid, sobald Sie alle Kriterien erfüllt, obwohl die Daten zeitabhängig sind?

Wir haben im Studium z.B. das Beta von Aktientiteln auch über eine Regression berechnet, wobei die Aktienrenditen offensichtlich zeitabhängig sind.

Danke
Jones

[DHA3000]

Nein, man würde so etwas normalerweise nicht mit einer einfachen Regressionsgleichung testen. Da du aber eine Bachelorarbeit schreibst, ist das vollkommen ausreichend. Alles andere würde, bei deinen Vorkenntnisse, den Rahmen sprengen.