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[steini1818]

Guten Abend,

ich schreibe derzeit meine Bachelorarbeit über Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung einer besonderen Anleihenform. Leider tauchen nun bei der multiplen Regression Probleme auf. Es liegen hoch signifikant Heteroskedastizität und ebenfalls hoch signifikant keine Normalverteilung der Residuen vor. Mein Stichprobenumfang ist recht klein N=75, in manchen Regressionsdurchläufen auch weniger, da nicht bei allen Unternehmen alle Infos verfügbar waren. Die Regression habe ich mit Gretl durchgeführt. Die Heteroskedastizität ist nicht das Problem, da Gretl bereits eine heteroskedastizidätkorrigierte Regression durchführen kann. Mein Problem liegt vor allem in der fehlenden Normalverteilung der Residuen. Auch die optischen Tests wie der Q-Q Plot oder ein Histogramm zeigen, dass die Annahme einer Normalverteilung der Residuen nicht haltbar ist. Nun möchte ich allerdings Aussagen über die Signifkanz der Regressoren tätigen.. Diese Tests sind ja jetzt leider ungültig, da die Residuen nicht normalverteilt sind... Habe mich auch schon ein wenig erkundigt und habe versucht, weitere Variablen aufzunehmen und habe die Spezifikation nochmals überprüft. Leider ohne Erfolg. In meiner Recherche habe ich viel gefunden, was die Konsequenzen der Verletzung der Normalverteilung betrifft, nur leider sehr wenig, was man dagegen tun kann? Gibt es eventuell Testverfahren, die ich mit Excel oder Gretl ausführen kann, die nicht normalverteilte Residuen voraussetzen? Oder fällt euch noch ein anderer Kniff ein?

Vielen Dank im Voraus!

Lg Steini1818

[PonderStibbons]

Diese Tests sind ja jetzt leider ungültig, da die Residuen nicht normalverteilt sind...

Wer sagt denn sowas? Du hast doch n > 50.

Habe mich auch schon ein wenig erkundigt und habe versucht, weitere Variablen aufzunehmen und habe die Spezifikation nochmals überprüft.

Bei n=75 oder sogar darunter kannst sinnvollerweise nur sehr wenige Prädiktoren aufnehmen. Und mit Modellen beliebig herumzuprobieren, macht das Ergebnis unzuverlässig.

Lg

Wtf

Mit freundlichen Grüßen

P.

[steini1818]

Mit den ungültigen Tests bezog ich mich auf den Satz vorher. Die Tests für die Signifikanz der Regressoren sind ungültig ohne eine Normalverteilung der Residuen. Man kann es natürlich übertreiben mit dem "Lg".

[strukturmarionette]

Hi,

deine 'Recherchen' scheinen suboptimal.
Ich glaube, dass PonderS vielleicht auf Folgendes verweisen wollte:
http://people.duke.edu/~rnau/testing.htm
- insb ganz unten was zum:
central limit theorem
- u.v.a.

Gruß
S.