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[Carlsson]

Hallo zusammen,

ich habe eine Zeitreihe zu Inflationsswaps mit ca. 1100 Beobachtungen. Mit dieser Zeitreihe würde ich gerne eine Vorhersage mittels eines AR-Modells oder ARMA-Modells aufstellen.

Allerdings bin ich bereits bei der Überprüfung der Stationarität auf folgendes Problem gestoßen:
Lasse ich mir ein Correlogram ausgeben, so zeigt mir der Ljung-Box Test an, dass die Null-Hypothese abgelehnt werden muss und somit keine Stationarität vorliegt (Q-Statistik Prob. 0.000).
Führe ich nun einen Unit-Root-Test (ADF) durch, kann die Null-Hypothese (Vorliegen einer Unit-Root) verworfen werden, dementsprechend würde Stationarität vorliegen (ADF Prob. 0.0048).

Ich möchte die Datenreihe nach Möglichkeit nicht differenzieren. Kann ich mich daher auf den ADF-Test beziehen, von Stationarität ausgehen und den Ljung-Box Test ignorieren?

Vielen Dank im Voraus!
Carlsson

[Carlsson]

p.s. wären Error Correction Terms hier eine Alternative, falls ich den Ljung-Box Test nicht ignorieren kann?