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[Kanda01]

Hallo zusammen,

ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit zum Thema Prognose von Private Equity Fondsrenditen mithilfe von künstlichen neuronalen Netzen (KNN) und ein Vergleich der Prognosegüte der KNN mit einer (linearen) Regression.

Für die Regression verwende ich Stata und für das KNN Matlab.

Da ich pro Fonds immer nur einen Endwert der Performance habe und keine Veränderung über die Fondslaufzeit, kann ich keine direkten Analysen auf Einzelfondsebene durchführen. Also habe ich es auf die Fonds-Gesellschaften ausgeweitet, sprich die Frage ist jetzt: Hat die Performance eines Vorgängerfonds/der Vorgängerfonds innerhalb einer Gesellschaft Einfluss auf die Performance des aktuellen Fonds.

Ich habe mir einen Datensatz zusammengestellt, der das folgende Aussehen (im Ausschnitt) hat, insgesamt beinhaltet er über 100 Firmen (Firm):
Firm / Firm_Dummy / Fund / Fund_Dummy / VC_Dummy / Size / IRR / Capital_Flows / Default_Spread / GDP_growth / S_P500
Aberdare Ventures / 1 / Aberdare Ventures / 1/1 / 50/0.024/ 0.0123 / 0.0112 / 0.0255 / -0.030
Aberdare Ventures / 1 / Aberdare Ventures II / 2/ 1
Aberdare Ventures/ 1 / Aberdare Ventures III / 3 / 1
ABRY Partners / 2 / ABRY I / 1 / 0
ABRY Partners / 2 / ABRY II / 2 / 0
ABRY Partners / 2 / ABRY V / 3 / 0
ABS Capital Partners / 3 / ABS Capital I / 1 / 0
ABS Capital Partners / 3 / ABS Capital II / 2/ 0
ABS Capital Partners / 3 / ABS Capital III / 3 / 0
ABS Capital Partners / 3 / ABS Capital IV / 4 / 0
ABS Capital Partners/ 3 / ABS Capital V / 5 / 0
Accel Partners / 4 / Accel IV / 1 / 1
Accel Partners / 4 / Accel V / 2 / 1
Accel Partners / 4 / Accel VI / 3 / 1


Die Variablen sind dann Firmenname (+Dummy), Fondsnr. (+Dummy), Venture Capital- oder Buyout-Fonds-Dummy, Gründungsjahr (+Dummy), Fondsgröße, Performancekennzahl (hier angegeben als IRR), Kapitalflüsse in die Private Equity Industrie, Default Spread, BIP-Wachstum, S&P 500.

Jetzt müsste ich wohl eine Regression der Art
Performance(i, t) = α(t) + β*Performance(i, t-1) + δ*Fondsgröße(i, t) + λ*Kapitalflüsse(i, t) + ... ,
durchführen, wobei i immer den Dummy der Fondsgesellschaft angibt und t den Dummy des entsprechenden Fonds, bzw. t-1 dann natürlich den Vorgängerfonds.

Kann mir jmd sagen, wie ich das genau in Stata umsetzen kann, dass mir das in einer Regression, wie oben aufgezeigt, aber innerhalb jeder Fondsgesellschaft berechnet wird?

Über eine kleine Starthilfe wäre ich sehr dankbar!! Falls meine Beschreibung nicht eindeutig ist, bitte ich um eine kurze Rückmeldung, dann führe ich es nochmal genauer aus.

Danke!!

[strukturmarionette]

Hi,

für neuronale Netze und MathLab gibt es hier keider kein (Sub-) Forum.
Könnten die Admins viell einrichten(!), was ich begrüßen würde.

für STATA aber:
http://www.stata-forum.de/

[bele]

Hallo strukturmarionette!

für STATA aber:
http://www.stata-forum.de/

Beim ersten Drüberklicken habe ich den Eindruck, dass dort nur ausnahmsweise mal geantwortet wird. Ich würde da nix fragen. Vielleicht ist es mit Stata wie mit R, dass hier zwar ein Extra-Forum besteht, der ganze Trafik aber woanders stattfindet?

Bezüglich MatLab haben wir ja ein eigenes Forum "Sonstige Software" und ich habe nicht das Gefühl, dass das mit MatLab-Einträgen überlaufen würde. Wäre ich Admin, dann würde ich dafür kein eigenes Forum einrichten.

LG,
Bernhard