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[tr206]

Hallo zusammen,

ich will ein AR model mittels einer linearen regression zu ermitteln. Hierzu versuche ich die Anzahl der lags mittels AIC zu ermitteln und bekomme folgende Ergebnisse wobei mod1 usw. die Anzahl der lags der Variable y ist, d.h. mod1 enthaelt lag 1 von y und z.B. mod 12 enthaelt 12 lags von y. y sind dabei Index returns auf den SP500.
df AIC
mod1 3 -27712.76
mod2 4 -27737.47
mod3 5 -27736.49
mod4 6 -27744.31
mod5 7 -27747.65
mod6 8 -27784.38
mod7 9 -27869.70
mod8 10 -27867.89
mod9 11 -27881.08
mod10 12 -27904.28
mod11 13 -27940.60
mod12 14 -27945.96

Mein Problem ist, dass AIC mit der Anzahl der lags abnimmt ich weiss jetzt nicht welches Modell ich nehmen soll, dh. wieviel lags mein AR model jetzt haben soll. Vor allem auch deshalb, weil AIC zuerst abnimmt, dann zunimmt (mod3) und dann wieder abnimmt. Wie soll ich die AICs interpretieren? soll ich mod 2 nehmen weil mod2 ein geringeres AIC hat als mod3?

Bitte um eure Hilfe. Vielen Dank.