ich plage mich schon lange mit der Unterscheidung der Begriffe Stationarität und schwache Abhängigkeit rum. Für die Verwendung von Zeitreihen sind beide Bedingungen notwendig und ich verstehe auch die Bedeutung. Wenn ich nun eine Zeitreihe verwende, möchte ich mich auch auf die Ergebnisse verlassen können und deswegen möchte ich, dass beide Bedingungen erfüllt sind. Wooldridge schreibt in seinem Buch, dass der Dickey-Fuller Test für schwache Abhängigkeit geeignet ist. Auch dieses Konzept verstehe ich sehr gut, genauso wie die Prinzipien von AR(1) und I(1).
Nun frage ich mich allerdings, wie ich Stationarität nachweisen bzw. überprüfen kann. Recherchen im Internet führen zu dem Ergebnis, dass in jenen Quellen der Begriff Stationarität synonym für schwache Abhängigkeit verwendet wird und daraufhin ebenfalls der Dickey-Fuller Test empfohlen wird. Das verwirrt mich umso mehr.
Ich bitte um dringende Hilfe:
Welcher Test ist nun geeignet für schwache Abhängigkeit?
Welcher Test ist geeignet für Stationarität? Bzw. wie kann ich Stationarität ausschließen oder bestätigen?
Vielleicht bin ich mir der Unterscheidung doch nicht so bewusst, dann lasst es mich bitte wissen. Aber bitte gebt mir eine eindeutige Antwort und lasst mich nicht im Unklaren.
Ich danke vielmals im voraus.
