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[mila]

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Modell: y_t = \alpha x_{t,1} + \beta x_{t,2} + u_t , 1<=t<=n

der Test: | \sqrt(n) * \beta / \sigma_{\beta} | > c

soll auf dem likelihood-ratio-Test basieren und für c=\sqrt(2) dem AIC entsprechend (entsprechend für c= \sqrt(log(\beta)) dem BIC).

Hier https://onlinecourses.science.psu.edu/stat414/node/310 wurde bereits gezeigt, dass in einem einfachen Modell der Likelihood-ratio-Test dem t-Test entspricht wenn wir dem Mittelwert auf signifikanz testen.

Mein Problem ist nun, dass am Ende im Nenner ein s^2 / n steht aber dort ein \sigma_{\beta} stehen müsste. Ansonsten geht das ja so analog durch wenn man den Zusammenhang zwischen t-Test und likelihood-ratio-Test zeigen möchte.

mfg
mila