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[SoCal]

Hallo, ich stehe vor der Herausforderung die Korrelation zweier Zeitreihen untersuchen (s. Anhang "Zeitreihe blau", "Zeitreihe orange").
Ich vermute, dass der PEARSON-Korrelationskoeffizient als alleiniges Maß nicht geeignet ist, um die Stärke der Abhängigkeit zu untersuchen.
Habt Ihr Ideen, wie ich die Untersuchung fahren könnte? Da ich nicht über tiefer gehende Statistik/ Ökonometrie-Kenntnisse verfüge, würde ich mich sehr über ein "Cook Book Procedure" freuen. Im Besonderen würde mich interessieren, welche umfangreicheren statistischen Analysen von Nöten sind, um beurteilen zu können, ob die Ergebnisse überhaupt signifikant sind.
VIelen Dank im Vorhinein für jeden Hinweis!
LG

[SoCal]

Pardon, ich kann leider keine Dateien anhängen, da das Datenvolumen als voll ausgeschöpft gilt. Habe mich auch schon an den admin gewendet.

Zu den Zeitreihen: Den Variablen liegt eine metrische Skalierung (in äuidistanten Zeitschritten) zugrunde, beide Variablen nicht normalverteilt. Maxima der einen Zeitreihe gehen oft mit Maxima der der anderen Zeitreihe einher. Wenn ich beim Scatterplot eine lineare Regressionsgerade reinlege, so hat diese einen leicht positiven Anstieg. Punkte liegen beim Scatterplott nur im ersten Quadranten.

LG