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[daten_tim]

Liebe Leute,

hat jemand von Euch Ideen, wie viele Daten man braucht, um Fehlerkorrekturmodelle zu bauen? Ich war überrascht, dass ich bei einem Paper die Aussage gefunden habe, dass die Autoren sich gegen die Nutzung eines solchen Modells entschieden haben, da sie "nur" 200 Datenpunkte/Preise hatten.
Hat da jemand Erfahrungen oder Kenntnisse, was es da für "Regeln" gibt?

Hier das Paper: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2009/ ... I2-P28.pdf

Beste Grüße

tim

[DHA3000]

Es greift der Zentrale Grenzwertsatz, wie bei der inearen Regression. Nur, dass die Anzahl der Koeffizienten in einem multivariaten Modell wesentlich höher sind und daher die Zahl der Freiheitsgrade eine
Rolle spielen können, sofern man das modell mit OLS oder Maximum Likelihood schätzt.
Kleine VARs mit wenigen Lags und drei Variablen können bereits ab 60-80 Beobachtungen geschätzt werden, sofern es keine Probleme bei den Transformationen bzw. dem Integrationsgrad der Zeitreihen gibt.