STATISTIK-FORUM.de

[Pzywi]

Hallo,

ich hatte gestern ein Gespräch mit den Betreuer meiner Masterarbeit und seitdem bin ich etwas verwirrt. Und zwar teste ich wie sich der Ton von Zeitungsartikeln auf den Aktienkurs auswirkt. In meiner multivariaten Regression bekomme ich nun einen signifikanten Zusammenhang heraus. Der Koeffizient ist 1.766. Die Deutung wäre ja nun, dass ein Anstieg des Tons um eine Einheit.... Mein Betreuer meinte nun, ich solle zuerst einmal schauen ob meine Daten überhaupt einen Anstieg um eine Einheit hergeben oder ob die Tonwerte so nahe beieinander liegen, dass diese Aussage keinen Sinn machen würde. Er meinte dass ich in so einem Fall dann den Interquartilsabstand der unabhängigen Variable berechnen soll und diesen mit dem Koeffizienten multiplizieren. Im Internet finde ich leider gar nichts dazu. Hab ich da was falsch verstanden oder kennt jemand so ein Verfahren?

VG,
P.

[strukturmarionette]

Hi,

Im Internet finde ich leider gar nichts dazu

- wo dort? Und nach was?

S.

[Pzywi]

Hallo,

also ich habe mittlerweile herausgefunden was ich machen soll. Und zwar soll ich einen "one unit increase" der unabhängigen Variable in einen "interquartile range increase" umrechnen. Dazu muss ich dann den Interquartilsabstand der unabhängigen Variable mit dem Regressionskoeffizienten multiplizieren. Frage mich halt, ob man irgendwo nachlesen kann, dass man das so macht. Weil ich nicht weiß wie dieses "Verfahren" heißt.

VG,
P.

[DHA3000]

Was ist denn "Ton" für eine Variable und wie ist der Aktienkurs transformiert?