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[STA90]

Hallo,

ich habe das Problem, dass ich einen Index aus OHLC-Daten (Börsenkurse) berechnen möchte.
Ich verwende momentan die Berechnung des USD Index:

https://de.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index

"Die Formel für die Berechnung des U.S. Dollar Index ist 50,14348112 multipliziert mit dem Produkt aller Bestandteile im Währungskorb, die zu einer Hochzahl angehoben werden, die ihrer prozentualen Gewichtung gleich ist ((EUR ^ 0,576) * (JPY ^ 0,136) * (GBP ^ 0,119) * (CAD ^ 0,091) * (SEK ^ 0,042) * (CHF ^ 0,036))."

Ich habe die einzelnen Währungen je nach Wechselbeziehung zu USD invertiert, d.h. z.B EURUSD ^-1 und die anderen nachfolgenden Berechnungen ausgeführt.

Dies ergibt auch den visuellen richtigen Chart, allerdings ist das ganze mit dem Fehler behaftet, dass die OHLC-Verhältnisse nicht immer richtig sind.
Das High kann z.B kleiner als das Low werden durch diese Berechnung. Dies führt wiederum dazu, dass keine statistischen Berechnungen mit dem Index möglich sind.

Andere Websiten scheinen diese Berechnung für Indizes auch zu benutzen.

Was wäre eine bessere Lösung für einen gewichteten Index?

Gruß

[Chris.]

Falls du nichts dagegen hast, erzähl mir doch bitte was du damit vor hast. Ich untersuche zurzeit auch Währungspaare. Gerne auch per PN, falls dir das lieber ist.

Zu deinem Problem. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Dass bei der Invertierung Highs zu Lows werden ist völlig korrekt und es sollte nicht nur manchmal so sein, sondern immer.

Beispiel: EUR/USD High = 1,1011 Low = 1,1005; Interpretation wenn Kurs steigt (neues Hoch): Euro steigt ODER Dollar fällt bzw. EUR/USD steigt. Umgekehrte Logik: Wenn der Dollar steigt, muss es ein neues Tief geben.
invertiert: USD/EUR altes High = 0,9081... altes Low = 0,9086... Tatsächlich ist aber das alte Low größer als das alte High, damit müssen sie uminterpretiert werden, denn ein High ist logischerweise der höchste Kurs.
altes Low^-1 = neues High = 0,9086 altes High^-1 = neues Low = 0,9081. Interpretation wenn Kurs steigt (neues Hoch): Dollar steigt ODER Euro fällt bzw. USD/EUR steigt. Wenn der Dollar also steigt, bildet sich ein neues Hoch. Dieses Hoch entspricht dem alten Tief. Es wird die selbe Größe bewegt, wenn der Dollar in EUR/USD oder USD/EUR steigt. Also höheres neues High führt aber nicht zu höherem altem Low sondern zu tieferem alten Low.

Mathematisch:
EUR/USD = 1,1011/1, Im Zähler steht Euro (High), im Nenner steht Dollar. USD/EUR = 1/1,1011. Nun steht Euro (High) im Nenner, bzw. 1/1,1005 für Euro (low) im Nenner.
wenn der Nenner schrumpft (neues Tief für Euro), wird das Ergebnis größer (Dollar steigt).

Habe ich deine Frage damit richtig verstanden und beantwortet?

[STA90]

Ok, ich habe mein Beispiel/Problem etwas zu gering gefasst. Das Problem ist, das Open und Close sich nicht mehr richtig einfügen zwischen High und Low,
d.h. ein Open z.B größer ist wie der High-Wert.
Es sind nicht nur die High und Low Werte die umgekehrt sein können, sondern auch die Open's und Close's
passen nicht mehr in die Normalform. Ich habe mir bisher keine Weiteren Gedanken gemacht, da anscheinend Internetseiten auch keine Lösung dafür haben, d.h. diese Fehler sind dort auch vorhanden:

https://www.mataf.net/en/forex/tools/currency-index

Deswegen frage ich nach einer besseren Lösung bzw. korrekten mathematischen Lösung, wenn es sie denn gibt?
Aber anscheinend ist dies die gebräuchlichste Berechnungsweise.

Gruß

[Chris.]

Welche Methode oder welches Programm benutzt du zum Invertieren? Ich würde die Kurse einfach mit Excel invertieren, die Spalten entsprechend neu anordnen.
Dazu musst du natürlich die Daten downloaden. Wenn du das dann noch visualisieren willst, kommt es drauf an in welcher Form die Daten für die entsprechende Schnittstelle vorliegen müssen. Aber auch Excel bietet OHLC Grafiken an. Die sind dann allerdings nicht so gut.

[STA90]

Ich benutze kein Programm, sondern Java mit einer SQL Datenbank,d.h. ich brauche das ganze programmierfähig.
Das Umordnen habe ich bisher als keine richtige exakte Lösung angesehen und mir deswegen keine tiefergehenden Gedanken dazu gemacht.

Außerdem: Wie soll umgeordnet werden, da dem ganzen keine exakte Logik zugrunde liegt, sondern beliebig vertauscht wird.
Habe nun schonmal meinen Prof angeschrieben, um eine exakte Lösung zu erhalten; der USD Index ist allerdings ein fester Wert, weswegen es möglich sein müsste..

[Chris.]

Kann es sein, dass deine Datenbank fehlerhaft oder lückenhaft ist? Ich kenne mich mit Java und SQL nicht besonders gut aus, aber wenn Daten aus Excel importiert werden können, sollte Excel alles können was du brauchst. Deine Daten liegen vermutlich in vier Spalten vor. Excel kann doch problemlos spaltenweise berechnet werden. Im Anschluss vertauscht du die komplette Spalte von High und Low. Sollte es bereits hier "unmögliche" Konstellationen geben, sind deine Daten vermutlich fehlerhaft.

Ich weiß auch nicht welchen Algorithmus du zum Anordnen verwendest. Aber ist es möglich, dass er nicht damit klarkommt, wenn Open nicht kleiner sondern genauso groß wie High ist oder dies sogar auf High und Low zutrifft? Beispielsweise zeichnen manche Datensätze Kurse am Wochenende auf, allerdings ohne Kursveränderung. Da ist dann Open = High = Low = Close.

[STA90]

Lückenhaft wäre möglich, allerdings nur bezogen auf den gleichen Zeitpunkt (z.B. 15:00); ein OHLC Kurs wäre aber schon vorhanden(z.b. 15:15), weswegen dadurch kein Fehler entstehen kann.
Mit Excel arbeite ich schon länger nicht mehr, da zu unstabil und im Grunde nicht programmierfähig (wenn man mal von kleinen Algorithmen in VBA absieht).
Aber danke für deine Vorschläge/Hilfe